成人小说                         汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述 汇添富研究优选无邪配置搀杂型证券投资基      金 2024 年年度叙述   基金料理东说念主：汇添富基金料理股份有限公司   基金托管东说念主：招商银行股份有限公司   送出日历：2025 年 03 月 31 日                                 汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述   基金料理东说念主的董事会、董事保证本叙述所载贵寓不存在虚假记录、误导性述说或紧要遗 漏，并对其内容的真的性、准确性和完满性承担个别及连带的法律连累。今年度叙述依然三 分之二以上孤立董事署名快乐，并由董事长签发。   基金托管东说念主招商银行股份有限公司根据本基金合同轨则，于 2025 年 3 月 27 日复核了本 叙述中的财务想法、净值进展、利润分派情况、财务司帐叙述、投资组合叙述等内容，保证 复核内容不存在虚假记录、误导性述说或者紧要遗漏。   基金料理东说念主承诺以安分信用、发愤尽责的原则料理和愚弄基金资产，但不保证基金一定 盈利。   基金的过往事迹并不代表其畴昔进展。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书过甚更新。   本叙述期自 2024 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。                        第 2 页 共 82 页                                                                                 汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述                                                           第 3 页 共 82 页                                                                          汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述                                                      第 4 页 共 82 页                                        汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述                           §2 基金简介                                      汇添富研究优选无邪配置搀杂型证券投资基 基金称呼                                      金 基金简称                                 汇添富研究优选无邪配置搀杂 基金主代码                                006696 基金运作神气                               契约型绽开式 基金合同收效日                              2019 年 01 月 31 日 基金料理东说念主                                汇添富基金料理股份有限公司 基金托管东说念主                                招商银行股份有限公司 叙述期末基金份额总额（份）                                                  213，560，036.66 基金合同存续期                              不按时              本基金给与从下到上的投资方法，以基本面分析为容身点，在科学严 投资方向         格料理风险的前提下，精选优质证券进行中耐久投资，为基金份额持              有东说念主谋求基金资产的中耐久稳健增值。              本基金为搀杂型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策              略。其中，资产配置策略用于笃信大类资产配置比例以灵验隐敝系统              性风险；个股精选策略用于挖掘股票市集中行业配景精湛、生意模式 投资策略         澄莹、公司治理优良、竞争上风突出且估值相对合理的上市公司。本              基金的投资策略还包括：债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、              资产扶植证券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、权              证投资策略、融资投资策略、国债期货投资策略。              沪深 300 指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+ 事迹比拟基准              中债概述指数收益率*20%              本基金为搀杂型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债              券型基金及货币市集基金。本基金将投资港股通标的股票，将面对港 风险收益特征              股通机制下因投资环境、投资标的、市集轨制以及交易执法等各异带              来的稀疏风险。 名堂                      基金料理东说念主                           基金托管东说念主 称呼              汇添富基金料理股份有限公司                  招商银行股份有限公司         姓名      李鹏                             张姗 信息浮现    研究电话    021-28932888                   400-61-95555 肃穆东说念主                                            zhangshan_1027@cmbchina.c         电子邮箱    service@99fund.com                                                om 客户就业电话          400-888-9918                   400-61-95555 传真              021-28932998                   0755-83195201                          第 5 页 共 82 页                                    汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述               上海市黄浦区北京东路 666 号 H            深圳市深南通衢 7088 号招商 注册地址               区（东座）6 楼 H686 室               银行大厦                                             深圳市深南通衢 7088 号招商 办公地址          上海市黄浦区外马路 728 号                                             银行大厦 邮政编码          200010                        518040 法定代表东说念主         李文                            缪建民 本基金采取的信息浮现报纸称呼                  《证券时报》 登载基金年度叙述正文的料理东说念主互联网网                                 www.99fund.com 址                                 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管 基金年度叙述备置地点                                 理股份有限公司 名堂                    称呼                             办公地址            安永华明司帐师事务所（特殊             北京市东城区东长安街 1 号东方广场安 司帐师事务所            普通合伙）                     永大楼 17 层            汇添富基金料理股份有限公 注册登记机构                               上海市黄浦区外马路 728 号            司         §3 主要财务想法、基金净值进展及利润分派情况                                                       金额单元：东说念主民币元 数据和想法 本期已终了               -4，580，349.96       -67，308，630.91        -173，266，670.19 收益 本期利润          17，337，235.75       -57，393，400.14        -217，789，984.04 加权平均基 金份额本期                  0.0745            -0.2045                  -0.5364 利润 本期加权平 均净值利润                   8.45%            -21.24%                  -44.74% 率 本期基金份 额净值增长                   8.60%            -19.89%                  -28.95% 率 数据和想法 期末可供分              -38，168，443.88       -41，234，124.30            16，712，176.77 配利润                           第 6 页 共 82 页                                              汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述 期末可供分 配基金份额                      -0.1787                 -0.1623                 0.0523 利润 期末基金资 产净值 期末基金份 额净值  期末想法 基金份额累 计净值增长                          6.18%               -2.23%                  22.05% 率 注：1、本期已终了收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除干系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已终了收益加上本期公允价值 变动收益。 计入用度后实质收益水平要低于所列数字。 数。                                                  事迹比拟                       份额净值       份额净值增                        事迹比拟基         基准收益 阶段                    增长率标                                   ①－③         ②－④        长率①                         准收益率③         率圭臬差                       准差②                                                   ④ 当年三            -4.21%         1.02%        -1.10%      1.22%      -3.11%       -0.20% 个月 当年六 个月 当年一 年 当年三            -38.19%        0.87%        -10.51%     0.95%     -27.68%       -0.08% 年 当年五            -8.61%         1.15%        -3.87%      0.96%      -4.74%        0.19% 年 自基金 合同生                                   第 7 页 共 82 页                            汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述 效起至 今 基准收益率变动的比拟 注：本基金建仓期为本《基金合同》收效之日（2019 年 01 月 31 日）起 6 个月，建仓期结 束时各项资产配置比例适当合同约定。 本基金万般份额自实质有资产之日起浮现事迹数据。 较                    第 8 页 共 82 页                           汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述 注：本《基金合同》收效之日为 2019 年 01 月 31 日，合同收效当年按实质存续期诡计，不 按通盘这个词当然年度进行折算。 注：本基金当年三年均未进行利润分派。                   §4 料理东说念主叙述   汇添富基金成立于 2005 年 2 月，是中国一流的概述性资产料理公司之一。公司总部设 立于上海，在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港、上海、好意思国、 新加坡设有子公司——汇添富资产料理(香港)有限公司、汇添富成本料理有限公司、汇添富 投辛劳理有限公司、汇添富资产料理（好意思国）控股有限公司、汇添富资产料理（新加坡）有 限公司。公司及旗下子公司业务派司皆全，领有宇宙社保基金境内委用投辛劳理东说念主、宇宙社 保基金境外配售策略决策投辛劳理东说念主、基本养老保障基金投辛劳理东说念主、保障资金投辛劳理东说念主、 专户资产料理东说念主、特定客户资产料理子公司、QDII 基金料理东说念主、RQFII 基金料理东说念主、QFII 基金料理东说念主、基金投资照顾人等业务经验。                   第 9 页 共 82 页                            汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述   汇添富现已形成公募业务、私募资管业务、私募股权业务、待业金业务、电生意务、国 际业务、基金投顾业务等七伟业务板块，被誉为“选股大家”，赢得雄壮基金持有东说念主和海内 外机构的招供和信托。   成立以来，公司屡获盛誉，包括“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等多项巨擘荣 誉奖项。汇添富永远宝石“客户第一”的价值不雅和“一切从耐久开赴”的谋略理念，悉力于 打造中国最受招供的资产料理品牌。 债搀杂、债券、货币基金等阴私万般风险收益特征的居品。 求开赴，宝石以客户薪金为导向，约束优化基金售前、售中、售后就业及体验。同期，互金 业务约束开拓从就业端发力的革命旅途，积极探索数字化转型，利用大数据、东说念主工智能等技 术，不绝优化平台各项功能，力图为客户提供各异化、智能化的就业体验。   另外，汇添富基金与第三方销售机构缜密合作，在用具革命、投教内容及体式革命、客 户就业等方面伸开了全地方真切合作，形成了较为完善的线上就业体系，更好地舒服了客户 多元化的投资需求，进一步晋升了客户体验及气象度。 量发展为方向，不绝晋升投资者的获取感。公司赓续坚忍股东与核神思构客户的合作计谋， 机构业务保持高质地发展势头。公司为机构投资者提供概述处治决策，并深受机构投资者信 任。公司约束晋升客户就业及居品运营才气，聚焦计谋级机构客户，与银行及银行答理公司 加速合作，保障范围复旧市集最初地位，同期也悉力于就业其他机构投资者的专科投资需求。 积极布局多只革命型品种，舒服机构投资者专科化需求。待业金业务方面，公司领有宇宙社 保基金境内投辛劳理东说念主及基本养老保障基金投辛劳理东说念主经验，亦然宇宙社保基金境外配售策 略料理东说念主。待业金业务赓续稳健发展，受托料理组合账户数目不绝增多。同期在数字化建设 上开展系统平台建设，为客户及团队赋能。 共建，秉持绽开生态理念，通过渠说念就业、居品布局、科技赋能与革命意志，全地方晋升渠 说念就业体系的广度与深度，推动渠说念合作迈向新高度。无为开展线下投资者教悔职责，全年 共计举办投资者教悔步履 4846 场，阴私 417398 东说念主次。线上数字化运营革命升级，围绕着优 化运营模式、晋升运营质地、增强运营遵守等维度伸开，获取银行渠说念的一致招供。                   第 10 页 共 82 页                                 汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述 增季”“固收季”“主动季”系列调研，并在宇宙举办多场投顾赋能培训步履，匡助券商提 升资产配置和客户就业才气。为了让投资者获取更多交流契机，公司全年开展跳跃 2700 场 线上线下步履，既有专科投资策略会，也有基金司理面对面和"走进汇添富"交流步履。公司 永远把客户体验放在第一位，通过不绝为券商提供专科扶植，让优质就业阴私更多投资者。 供全地方扶植。同期，不绝优化电话就业、在线客服、短信系统等就业通说念建设，丰富就业 渠说念，晋升客户体验。 赓续阐述显着成效，国际业务总资产料理范围保持闲隙。跟着汇添富闲隙收益基金获批，汇 添富香港子公司进一步完善国外居品线布局，涵盖境外权益、固收、货币类居品，为投资者 全球资产分散化布局进一步打下基础。从 2024 年龄首起初，赓续通过国际路演保持与全球 央行、主权、养老、校务基金、眷属信托等国外机构的相通，进一步完善个性化客户就业体 系，积极教训耐久资金入市。 连累，为助力终了“共同富足”与中国式当代化孝敬力量。公司连气儿十六年开展“河流•孩 子”公益助学名堂，举办第十七期乡村优秀后生锤真金不怕火培训和第七届乡村教悔料理研习班，启 动添富小学齐唱团公益名堂，助力乡村教悔高质地发展；举办第四期“基业上善”慈善资产 料理研修营，用专科力量推动我国公益慈功德业的可不绝发展；发起第二期“致意城市建设 者”公益名堂，让东说念主民城市更有温度；参加云南、青海、内蒙古、陕西等地产业、教悔和养 老助老帮扶等名堂，深化东西部和谐，助力乡村振兴。 晋升客户就业水平，推动业务稳步发展，为促进实体经济健康发展、晋升中国住户金钱水平 而不懈接力。               任本基金的基金司理（助                                      证券从业年限  姓名      职务      理）期限                             说明                                       （年）                任职日历         离任日历                                                国籍：中国。学       本基金的    2019 年 01 月 劳杰男                         -        14        历：复旦大学经       基金司理    31 日                                                济学硕士。从业                      第 11 页 共 82 页          汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述                         经验：证券投资                         基金从业经验。                         从业经历：2010                         年 7 月加入汇添                         富基金料理股份                         有限公司，曾任                         研究总监。2015                         年 7 月 10 日至                         任汇添富国企创                         新增长股票型证                         券投资基金的基                         金司理。2015 年                         任汇添富价值精                         选搀杂型证券投                         资基金的基金经                         理。2018 年 2 月                         月 22 日任汇添富                         沪港深大盘价值                         搀杂型证券投资                         基金的基金经                         理。2019 年 1 月                         富研究优选无邪                         配置搀杂型证券                         投资基金的基金                         司理。2019 年 4                         月 26 日于今任汇                         添富红利增长混                         合型证券投资基                         金的基金司理。                         日于今任汇添富                         绽开视线中国优                         势六个月持有期                         股票型证券投资                         基金的基金经                         理。2020 年 10                         月 13 日至 2024                         年 5 月 17 日任汇                         添富革命畴昔混                         合型证券投资基 第 12 页 共 82 页                                汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述                                               金（LOF）的基金                                               司理。                                               国籍：中国。学                                               历：北京大学经                                               济学硕士。从业                                               经验：证券投资                                               基金从业经验。                                               从业经历：曾任                                               职于瑞银证券、                                               祥瑞证券研究                                               所，从事金融行                                               业研究。2016 年                                               基金料理股份有                                               限公司，任策略                                               及金融、周期行                                               业高等研究员。                                               日于今任汇添富                                               红利增长搀杂型                                               证券投资基金的                                               基金司理。2021       本基金的   2022 年 05 月                      年 9 月 27 日至 黄耀锋                        -        13       基金司理   27 日                             2024 年 8 月 16                                               日任汇添富沪港                                               深新价值股票型                                               证券投资基金的                                               基金司理。2022                                               年 1 月 12 日至                                               任汇添富上证 50                                               基本面增强指数                                               型证券投资基金                                               的基金司理。                                               日于今任汇添富                                               多元价值发现混                                               合型证券投资基                                               金的基金司理。                                               日于今任汇添富                                               研究优选无邪配                                               置搀杂型证券投                                               资基金的基金经                     第 13 页 共 82 页                           汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述                                          理。 注:基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同收效日，其“离任日历”为根据公司 决议笃信的解聘日历。 非首任基金司理，其“任职日历”和“离任日历”分别指根据公司决议笃信的聘用日历妥协 聘日历。 证券从业的含义纳降行业协会干系轨则。 注：末端本叙述期末，本基金的基金司理不存在兼任私募资产料理谋略投资司理的情况。   本基金料理东说念主在本叙述期内降服《中华东说念主民共和国证券投资基金法》过甚他干系法律法 规、证监会轨则和本基金合同的约定，本着安分信用、发愤尽责的原则料理和愚弄基金资产， 在严格箝制风险的基础上，为基金份额持有东说念主谋求最大利益。本基金无紧要罪犯、违章行动， 本基金投资运作适当研究法例及基金合同的约定。   根据《证券投资基金料理公司自制交易轨制带领意见》，本公司制定了《汇添富基金管 理股份有限公司自制交易轨制》，建立了健全、灵验的自制交易轨制体系。公司自制交易管 理体系阴私了公募基金、资产料理谋略、社保组合、基本养老组合以及投资照顾人业务等万般 资产料理业务所触及的通盘投资组合；涵盖了境表里上市股票、债券等通盘投资品种的一级 市集申购、二级市集交易等投辛劳理步履；引诱了授权、研究分析、投资决策、交易履行以 及效果评估等投辛劳理步履的各个法子。具体箝制门径包括：   在研究分析法子，公司建立了统一、圭表和完善的投研平台信息料理系统，圭表了研究 东说念主员的投资苛刻、研究叙述的发布历程，使各投资组合司理在获取投资苛刻的实时性、准确 性及深度等方面得到自制对待。   在投资决策法子，公司建立健全投资授权轨制，明确投资决策委员会、分摊投资副总、 投资组合司理等各投资决策主体的职责和权限，合理笃信各投资组合司理的投资权限。投资 决策委员会和分摊投资副总等料理机构和东说念主员不得对投资组合司理在授权范围内的投资活 动进行烦躁。投资组合司理在授权范围内不错自主决策，跳跃投资权限的操作必须经过严格 的审批圭表。                  第 14 页 共 82 页                           汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述   在交易履行法子，本公司设立了孤立于投辛劳理职能的交易部门，实行了集会交易轨制 和自制的交易分派机制。对于交易所公开竞价的同向交易，里面制定了相应的交易料理执法， 保证各投资组合获取自制的交易履行契机；对于银行间市集的现券、回购等场酬酢易，交易 部在交易市集开展孤立、自制的询价，确保交易得到自制履行；对于债券一级市集申购、非 公开垦行股票申购等以公司口头进行的交易，各投资组合司理在交易前独迅速笃信各投资组 合的交易价钱和数目，集会交易部按照价钱优先、比例分派的原则对交易终结进行分派，确 保自制对待各投资组合。   在日常监控法子，公司通过日常监控分析、投资交易监控叙述、专项稽核等体式，对投 资交易全过程实施监督，对包括利益输送在内的万般荒谬交易行动进行核查。核查的范围包 括不同期间窗口下的同向交易、反向交易、交易价差、收益率各异、场酬酢易分派、场外价 格公允性等。   在叙述分析法子，公司按季度和年度编制自制交易分析叙述，对不同组合间合并投资标 的、左近交易日的同向交易和反向交易的合感性开展分析评估，并由投资组合司理、督察长、 总司理审核签署。   本基金料理东说念主通过建立事先、事中庸过后全程镶嵌式的管控模式，保障自制交易轨制的 履行和终了。具体情况如下：   本基金料理东说念主建立了里面自制交易料理圭表和历程，自制交易管控阴私公司通盘业务类 型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易履行等投辛劳理步履 干系的各个法子。   本着“时代优先、价钱优先”的原则，对合并证券有通常交易需求的投资组合给与交易 系统中的自制交易模块，终了事中交易履行层面的自制管控。   对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同期间窗口（日内、3 日内、 交易，再根据同向交易占优比、交易价钱、交易频率、交易数目和交易时代等进行具体分析， 进一步判断是否存在紧要利益输送的可能性。   对于反向交易，根据交易轨则、交易时代窗口跨度、交易价钱、交易数目等概述判息交 易是否触及利益输送。   综上，本基金料理东说念主通过事先的轨制圭表、事中的监控和过后的分析评估，严格履行了 自制交易轨制，自制对待旗下各投资组合。本叙述期内，未出现违背自制交易轨制的情况。                  第 15 页 共 82 页                           汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述   本叙述期内，本基金未出现荒谬交易的情况。   本叙述期内，本基金料理东说念主宰理的通盘投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易量跳跃该证券当日成交量的 5%的情况有 9 次，投资组合因投资策略与其 他组合发生反向交易。基金料理东说念主事先严格根据里面轨则进行管控，过后对交易时点、交易 数目、交易价差等多方面进行概述分析，未发现导致不自制交易和利益输送的荒谬交易行动。   此外，为提防基金司理兼任私募资产料理谋略投资司理的潜在利益打破，本基金料理东说念主 从投资指示、交易行动、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控料理和分析评估。本叙述 期内兼任组合未出现违背自制交易或荒谬交易的情况。   回归 2024 年，国内宏不雅经济经历“U”型增长，上半年沿着“先量后价”的节律巩固修 复，三季度外需赫然回落，四季度则在政策刺激下渐渐确立。国外地缘打破加重以及好意思国大 选激励关税担忧均对风险偏好有所压制，好意思联储渐渐投入降息周期，但高好意思债利率压力并未 显耀缓解。其中，岁首市集在经济预期回落以及雪球敲入激励的流动性冲击下急剧下落，中 证 500 及以下的小盘股大幅回撤。直至春节前后，伴跟着雪球敲入接近尾声以及降息、收紧 IPO 等政策托底，市集开启“V”型反弹，科技股、小微盘股领涨。尔后两会强刺激政策预 期错杂，重迭宏不雅经济想法进展乏力，大盘投入震憾盘整阶段，仅在 4 月下旬地产迎来政策 推动时片时反弹。全体上半年红利作风进展显耀占优，小微盘股、两创成长股有所调整。5 月下旬，市集起初投入单边下行通说念，中枢仍在于国内经济想法进展疲弱，此外好意思国大选带 来的关税风险等国外扰动也压制了权益市集风险偏好。前期抱团红利作风的资金起初流出， 同期周期品深度调整，部分 TMT 及银行、电子有一定逾额。直至 9 月下旬央行、证监会接连 出台政策托底，市集起初触底反弹，顺经济资产和大盘成长股大幅高涨。投入四季度，好意思国 大选渐渐落地，国内经济数据在政策扶植下渐渐确立，市集交易保持活跃、但波动也加大， 小盘主题投资活跃，同期消耗股在国度补贴政策的扶植下亦进展强势。在这么的配景下，本 基金从下到上聚焦、精选个股，持仓个股以生意模式澄莹、竞争上风赫然、行业模式精湛、 估值相对合理的稳健成长和稳健价值类型个股为主。2024 年市集对短期和中耐久的国内经 济发展仍有分歧，因此本基金从中耐久获取稳健收益且能较好箝制回撤的投资方向开赴，坚 持了“行业相对平衡、个股限度集会、当令动态调整”的组合构建原则。畴昔咱们仍会袭取 作风平衡的配置策略，在行业板块上不偏激，主要聚焦于挑选各个板块中的研究优选标的，                  第 16 页 共 82 页                            汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述 精选耐久的价值成长红利。   本基金本叙述期基金份额净值增长率为 8.60%。同期事迹比拟基准收益率为 14.45%。   预测 2025 年，咱们合计国外流动性环境将复旧宽松，补库需求将扶植外需的不绝性， 但好意思国关税可能会产生扰动。国内务策底已现，宏不雅经济将迎来不绝确立，上市公司全体盈 利或伴跟着通胀想法的改善而企稳朝上。在流动性充裕和盈利回升的配景下，权益市集依然 处于价值区间。因此在操作上需箝制灵验仓位，一方面科技、高端制造等行业在政策的加持 下仍然具备较强的中耐久景气上风和延续性，另一方面部分行业在经历供给侧出清后，行业 模式渐渐优化，如化工、新动力等，龙头的阿尔法契机渐渐突显。本基金会永远宝石“以深 入的企业基本面分析为容身点，挑选高质地证券，把执市集线索，作念中耐久投资布局，以获 得不绝闲隙增长的较高的耐久投资收益”的投资理念，利用好公司全体的投研实力并进一步 精选好个股。组合 2025 年将践行“哑铃型”的资产配置策略，一方面会从 PB-ROE 体系开赴 精选偏价值类型资产中的优秀个股，另一方面在消耗、医药、科技、高端制造等成长型赛说念 中，加大加深对生意模式、成漫空间、行业模式、竞争上风、企业家精神和公司治理等的研 判，精选质地优异且估值莫得赫然泡沫的个股。   本叙述期内，本基金料理东说念主里面稽核监察职责东要包括以下几个方面：   公司以党的二十届三中全会精神、新“国九条”及证监会配套政策等国度紧要政策方针 为带领，逍遥深化合规料理体系建设，在合规料理职责中贯彻落实政策精神及各项法例要求， 信守合规底线、提防合规风险。公司不绝践行“合规、诚信、专科、稳健”的行业文化，坚 持“正当”、      “客户第一”的价值不雅，通过完善合规料理体系、晋升合规专科才气、优化合规 资源配置等举措，约束晋升合规料理职责的灵验性。公司强化合规轨制建设，同期真切审慎 开展合规审查、合规商讨、合规检查、合规监测等日常职责；高度喜欢并不绝开展职工执业 操守和干事说念德建设，无为开展合规培训，强化全员合规意志及合规明锐度；加强监督督促 职能，圭表东说念主员执业行动，强化一线合规履行效果；高度喜欢合规料理专科才气建设，保障 合规资源配置、优化合规职责机制，约束晋升公司合规料理水平。   本基金料理东说念主办续优化投资运作料理事先、事中、过后全历程的投资合规风险料理门径。                   第 17 页 共 82 页                         汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述   事先，加强新址品、新业务的风险识别、评估。在居品联想法子评估新址品、新业务的 投资合规性，为管控新址品、新业务运作中的潜在投资合规风险奠定基础。此外，本基金管 理东说念主宝石轨制先行，通过制定或更正各项投辛劳理轨制，为业务的开展提供了科学圭表的制 度依据。   事中，管控门径约束完善。通过配置投资交易系统风控参数、加强事中历程审核等，有 效保障投资交易行动合规。同期，通过对基金日常流动性、投资组合风险敞口等进行监控、 分析、教导，完善日常投资合规风险监控体系。   过后，风险追踪教导机制不绝优化。通过对投资范围、投资限定、自制交易、荒谬交易 情况等的追踪、分析和教导，灵验落实法律法例、基金合同及公司里面轨制的各项要求。   公司不绝完善稽核料理机制，促进稽核职责高质地发展；通过开展多种类型多名堂稽核 检查职责，对公司里面箝制的合规与风险料理情况，以及东说念主员履职情况进行检查、评价、报 告与监督；通过协助监管机构开展各项自查、核查职责，和谐第三方孤立机构开展审计、鉴 证职责，进一步评估公司内控料理灵验性；通过督促并追踪检查风险隐患整改，不绝优化公 司里面箝制料理，切实景仰基金份额持有东说念主利益，促进公司不绝、闲隙、健康发展。   通过上述职责，本叙述期内，本基金料理东说念主所料理的基金概况正当合规开展投资运作。 本基金料理东说念主将圭表运作基金资产，加强风险箝制，不绝提高监察稽核职责的科学性和灵验 性，充分保障基金份额持有东说念主的正当权益。   本基金料理东说念主按照企业司帐准则、中国证监会干系轨则、中国证券投资基金业协会干系 指引和基金合同对于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，并保持估值政策和程 序的一贯性。   本基金料理东说念主设有估值委员会，估值委员会肃穆构建估值决策体系、当令更新估值干系 轨制、带领并监督万般投资品种的估值圭表。估值委员会由投资、研究、集会交易、合规稽 核、风险料理、基金营运等部门中具有丰富从业训戒和专科胜任才气的职工担任，且相互不 存在成功的紧要利益打破。基金司理可参与估值委员会对于估值方法的考虑，但无最终决策 权，从而将其影响进度进行适合限定，保证基金估值的自制、合理。   基金日常估值由本基金料理东说念主同本基金托管东说念主一同进行，基金份额净值由料理东说念主完成估 值后，经托管东说念主复核无误后由料理东说念主对外公布。                第 18 页 共 82 页                          汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述   本基金《基金合同》约定：本基金收益分派神气分两种：现款分成与红利再投资，投资 者可采用现款红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采用， 本基金默许的收益分派神气是现款分成；基金收益分派后基金份额净值不成低于面值，即基 金收益分派基准日的基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不成低于面值。   本基金本叙述期内未进行收益分派。   无。                 §5 托管东说念主叙述   托管东说念主声明:   招商银行具备完善的公司治理结构、里面稽核监控轨制和风险箝制轨制，我行在履行托 管职责中，严格降服研究法律法例、托管公约的轨则，尽责尽责地履行托管义务并安全看护 托管资产。 说明   招商银行根据法律法例、托管公约约定的投资监督要求，对托管居品的投资行动进行监 督，并根据监管要求履行叙述义务。   招商银行按照托管公约约定的统一记账方法和司帐处理原则，独迅速成立、登录和看护 本居品的全套账册，进行司帐核算和资产估值并与料理东说念主建立对账机制。   今年度叙述中利润分派情况真的、准确。   今年度叙述中财务想法、净值进展、财务司帐叙述、投资组合叙述内容真的、准确，不 存在虚假记录、误导性述说或者紧要遗漏。                     §6 审计叙述 财务报表是否经过审计      是 审计意见类型          圭臬无保属意见                 第 19 页 共 82 页                              汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述 审计叙述编号             安永华明(2025)审字第 70015647_B106 号 审计叙述标题       审计叙述              汇添富研究优选无邪配置搀杂型证券投资基金全体基金份额持 审计叙述收件东说念主              有东说念主              咱们审计了汇添富研究优选无邪配置搀杂型证券投资基金的财              务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产欠债表，2024 年度的              利润表、净资产变动表以及干系财务报表附注。              咱们合计，后附的汇添富研究优选无邪配置搀杂型证券投资基 审计意见              金的财务报表在通盘紧要方面按照企业司帐准则的轨则编制，              公允反应了汇添富研究优选无邪配置搀杂型证券投资基金              值变动情况。              咱们按照中国注册司帐师审计准则的轨则履行了审计职责。审              计叙述的“注册司帐师对财务报表审计的连累”部分进一步阐              述了咱们在这些准则下的连累。按照中国注册司帐师干事说念德 形成审计意见的基础              守则，咱们孤立于汇添富研究优选无邪配置搀杂型证券投资基              金，并履行了干事说念德方面的其他连累。咱们相信，咱们获取              的审计凭据是充分、适合的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项         不适用 其他事项         不适用              汇添富研究优选无邪配置搀杂型证券投资基金料理层对其他信              息肃穆。其他信息包括年度叙述中涵盖的信息，但不包括财务              报表和咱们的审计叙述。              咱们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，咱们也不合              其他信息发表任何体式的鉴证论断。 其他信息              结合咱们对财务报表的审计，咱们的连累是阅读其他信息，在              此过程中，计议其他信息是否与财务报表或咱们在审计过程中              了解到的情况存在紧要不一致或者似乎存在紧要错报。              基于咱们已履行的职责，要是咱们笃信其他信息存在紧要错报，              咱们应当叙述该事实。在这方面，咱们无任何事项需要叙述。              料理层肃穆按照企业司帐准则的轨则编制财务报表，使其终了              公允反应，并联想、履行和景仰必要的里面箝制，以使财务报              表不存在由于作弊或失误导致的紧要错报。              在编制财务报表时，料理层肃穆评估汇添富研究优选无邪配置 料理层和治理层对财务              搀杂型证券投资基金的不绝谋略才气，浮现与不绝谋略干系的 报表的连累              事项（如适用），并愚弄不绝谋略假设，除非谋略进行清理、              阻隔运营或别无其他实践的采用。              治理层肃穆监督汇添富研究优选无邪配置搀杂型证券投资基金              的财务叙述过程。              咱们的方向是对财务报表全体是否不存在由于作弊或失误导致 注册司帐师对财务报表              的紧要错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计叙述。 审计的连累              合理保证是高水平的保证，但并不成保证按照审计准则履行的                     第 20 页 共 82 页                                     汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述                  审计在某一紧要错报存在时总能发现。错报可能由于作弊或错                  误导致，要是合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表                  使用者依据财务报表作出的经济决策，则频繁合计错报是紧要                  的。                  在按照审计准则履行审计职责的过程中，咱们愚弄干事判断，                  并保持干事怀疑。同期，咱们也履行以下职责：                  （1）识别和评估由于作弊或失误导致的财务报表紧要错报风                  险，联想和实施审计圭表以应付这些风险，并获取充分、适合                  的审计凭据，四肢发表审计意见的基础。由于作弊可能触及串                  通、伪造、特地遗漏、虚假述说或凌驾于里面箝制之上，未能                  发现由于作弊导致的紧要错报的风险高于未能发现由于失误导                  致的紧要错报的风险。                  （2）了解与审计干系的里面箝制，以联想适合的审计圭表，但                  想法并非对里面箝制的灵验性发表意见。                  （3）评价料理层选用司帐政策的适合性和作出司帐忖度及干系                  浮现的合感性。                  （4）对料理层使用不绝谋略假设的适合性得出论断。同期，根                  据获取的审计凭据，就可能导致对汇添富研究优选无邪配置混                  合型证券投资基金不绝谋略才气产生紧要疑虑的事项或情况是                  否存在紧要不笃信性得出论断。要是咱们得出论断合计存在重                  大不笃信性，审计准则要求咱们在审计叙述中提请报表使用者                  防卫财务报表中的干系浮现；要是浮现不充分，咱们应当发表                  非无保属意见。咱们的论断基于末端审计叙述日可获取的信息。                  然则，畴昔的事项或情况可能导致汇添富研究优选无邪配置混                  合型证券投资基金不成不绝谋略。                  （5）评价财务报表的总体列报（包括浮现）、结构和内容，并                  评价财务报表是否公允反应干系交易和事项。                  咱们与治理层就谋略的审计范围、时代安排和紧要审计发现等                  事项进行相通，包括相通咱们在审计中识别出的值得柔和的内                  部箝制颓势。 司帐师事务所的称呼        安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙） 注册司帐师的姓名         蔺育化                       韩云 司帐师事务所的地址        北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 审计叙述日历           2025 年 03 月 31 日                          §7 年度财务报表 司帐主体：汇添富研究优选无邪配置搀杂型证券投资基金 叙述截止日：2024 年 12 月 31 日                                                       单元：东说念主民币元                                    本期末                上年度末 资 产                 附注号                          第 21 页 共 82 页                             汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述 资 产： 货币资金          7.4.7.1        14，740，825.59          92，334，942.58 结算备付金                         2，617，697.73              44，866.79 存出保证金                            32，291.32              65，116.47 交易性金融资产       7.4.7.2       150，122，158.53         153，357，476.97 其中：股票投资                     150，122，158.53         143，171，542.54    基金投资                                    -                      -    债券投资                                    -        10，185，934.43    资产扶植证券投资                                -                      -    贵金属投资                                   -                      -    其他投资                                    -                      - 滋生金融资产        7.4.7.3                      -                      - 买入返售金融资产      7.4.7.4        29，326，961.70                        - 债权投资          7.4.7.5                      -                      - 其中：债券投资                                    -                      -    资产扶植证券投资                                -                      -    其他投资                                    -                      - 应收清理款                         1，181，069.28                        - 应收股利                                       -                      - 应收申购款                               718.93               1，856.33 递延所得税资产                                    -                      - 其他资产          7.4.7.6                      -                      - 资产悉数                        198，021，723.08         245，804，259.14                              本期末                    上年度末 欠债和净资产        附注号 负 债： 短期告贷                                       -                      - 交易性金融欠债                                    -                      - 滋生金融欠债        7.4.7.3                      -                      - 卖出回购金融资产款                                  -                      - 应付清理款                         2，022，349.65          31，010，665.35 应付赎回款                            32，285.64             108，194.54 应付料理东说念主报酬                         199，491.49             219，462.86 应付托管费                            33，248.57              36，577.14 应付销售就业费                                    -                      - 应付投资照顾人费                                    -                      - 应交税费                                       -                      - 应付利润                                       -                      - 递延所得税欠债                                    -                      - 其他欠债          7.4.7.7           217，291.78             272，691.56 欠债共计                          2，504，667.13          31，647，591.45 净资产： 实收基金          7.4.7.8       213，560，036.66         254，045，467.95                    第 22 页 共 82 页                                     汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述 未分派利润                 7.4.7.9      -18，042，980.71           -39，888，800.26 净资产共计                              195，517，055.95           214，156，667.69 欠债和净资产悉数                           198，021，723.08           245，804，259.14 注：叙述截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.9155 元，基金份额总额 213，560，036.66 份。 司帐主体：汇添富研究优选无邪配置搀杂型证券投资基金 本叙述期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日                                                              单元：东说念主民币元                                           本期               上年度可比期间           项 目              附注号                                     至 2024 年 12 月 31      至 2023 年 12 月 31                                            日                     日 一、营业总收入                                 20，408，798.66        -52，834，585.24 其中：进款利息收入         7.4.7.10                 196，774.18            204，726.70     债券利息收入                                          -                     -     资产扶植证券利息收入                                      -                     -     买入返售金融资产收入                              72，308.28            106，108.00     其他利息收入                                          -                     - 其中：股票投资收益         7.4.7.11              -6，763，310.24        -66，666，833.29     基金投资收益        7.4.7.12                          -                     -     债券投资收益        7.4.7.13                  63，389.61            135，322.51     资产扶植证券投资收益    7.4.7.14                          -                     -     贵金属投资收益       7.4.7.15                          -                     -     滋生用具收益        7.4.7.16                          -                     -     股利收益          7.4.7.17               4，920，739.06          3，464，112.43     以摊余成本计量的金融                                                      -                   - 资产阻隔阐发产生的收益     其他投资收益                                           -                   - “-”号填列）                                                      -                   - 列） 列） 减：二、营业总开销                                  3，071，562.91       4，558，814.90 其中：暂估料理东说念主报酬                                            -                  -                            第 23 页 共 82 页                                       汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述 其中：卖出回购金融资产开销                                         -                    - 三、利润总额（亏空总额以“-” 号填列） 减：所得税用度                                                -                        - 四、净利润（净亏空以“-”号 填列） 五、其他概述收益的税后净额                                         -                    - 六、概述收益总额                                  17，337，235.75       -57，393，400.14 司帐主体：汇添富研究优选无邪配置搀杂型证券投资基金 本叙述期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日                                                               单元：东说念主民币元                                          本期     名堂                   实收基金                未分派利润                净资产共计 一、上期期末净 资产 加：司帐政策变                               -                   -                     - 更 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以            -40，485，431.29       21，845，819.55        -18，639，611.74 “-”号填列） （一）、概述收                               -        17，337，235.75         17，337，235.75 益总额 （二）、本期基 金份额交易产生 的净资产变动数           -40，485，431.29        4，508，583.80        -35，976，847.49 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款 （三）、本期向                               -                   -                         - 基金份额持有东说念主                            第 24 页 共 82 页                                    汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述 分派利润产生的 净资产变动（净 资产减少以“-” 号填列） 四、本期期末净 资产                                上年度可比期间    名堂               2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日              实收基金                  未分派利润              净资产共计 一、上期期末净 资产 加：司帐政策变                          -                     -                  - 更 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以       -65，787，103.97        -56，600，977.03     -122，388，081.00 “-”号填列） （一）、概述收                          -         -57，393，400.14      -57，393，400.14 益总额 （二）、本期基 金份额交易产生 的净资产变动数      -65，787，103.97           792，423.11       -64，994，680.86 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款 （三）、本期向 基金份额持有东说念主 分派利润产生的                          -                     -                      - 净资产变动（净 资产减少以“-” 号填列） 四、本期期末净 资产 报表附注为财务报表的构成部分。 本叙述 7.1 至 7.4 财务报表由下列肃穆东说念主签署：         张晖                    李骁                     雷青松   基金料理东说念主肃穆东说念主           主宰司帐职责肃穆东说念主                      司帐机构肃穆东说念主                       第 25 页 共 82 页                               汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述   汇添富研究优选无邪配置搀杂型证券投资基金（以下简称“本基金”），是由汇添富 3 年闭塞运作研究优选无邪配置搀杂型证券投资基金变更而来。原汇添富 3 年闭塞运作研究优 选无邪配置搀杂型证券投资基金系经中国证券监督料理委员会（以下简称“中国证监会”                                       ） 证监许可20181401 号文《对于准予汇添富 3 年闭塞运作研究优选无邪配置搀杂型证券投 资基金注册的批复》准予注册，由汇添富基金料理股份有限公司向社会公开召募。经向中国 证监会备案，基金合同于 2019 年 1 月 31 日收效。初度设立基金召募范围为 740，781，377.96 份基金份额，业经安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）出具安永华明（2019）验字第   根据干系法律法例及《汇添富 3 年闭塞运作研究优选无邪配置搀杂型证券投资基金基金 合同》的轨则，经与基金托管东说念主协商一致，并报中国证监会备案，汇添富 3 年闭塞运作研究 优选无邪配置搀杂型证券投资基金变更为汇添富研究优选无邪配置搀杂型证券投资基金。自                                             《汇 添富 3 年闭塞运作研究优选无邪配置搀杂型证券投资基金基金合同》失效。本基金为契约型 绽开式，存续期限不定。本基金的基金料理东说念主及注册登记机构均为汇添富基金料理股份有限 公司，基金托管东说念主为招商银行股份有限公司。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业司帐准则——基本准则》以过甚后颁布及更正的 具体司帐准则、诠释以及《资产料理居品干系司帐处理轨则》和其他干系轨则（统称“企业 司帐准则”）编制，同期，在信息浮现和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券 监督料理委员会对于证券投资基金估值业务的带领意见》、                          《公开召募证券投资基金信息浮现 料理办法》、《证券投资基金信息浮现内容与格式准则》第 2 号《年度叙述的内容与格式》、 《证券投资基金信息浮现编报执法》第 3 号《司帐报表附注的编制及浮现》、                                    《证券投资基金 信息浮现 XBRL 模板第 3 号》以及中国证监会和中国证券投资基金业 协会颁布的其他干系轨则。   本财务报表以本基金不绝谋略为基础列报。   本财务报表适当企业司帐准则的要求，真的、完满地反应了本基金于 2024 年 12 月 31                      第 26 页 共 82 页                                汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述 日的财务状态以及 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日的谋略恶果和净值变动情况。   本基金司帐年度给与公积年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金记账本位币和编制本财务报表所给与的货币均为东说念主民币。除有特别说明外，均以 东说念主民币元为单元默示。   金融用具是指形成本基金的金融资产（或欠债），并形成其他单元的金融欠债（或资产） 或权益用具的合同。   （1）金融资产分类   本基金的金融资产于开动阐发时根据料理金融资产的业务模式和金融资产的合同现款 流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金 融资产；   （2）金融欠债分类   本基金的金融欠债于开动阐发时刻类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 欠债、以摊余成本计量的金融欠债。   本基金于成为金融用具合同的一方时阐发一项金融资产或金融欠债。   折柳为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不四肢灵验 套期用具的滋生用具，按照取得时的公允价值四肢开动阐发金额，干系的交易用度在发生时 计入当期损益；   折柳为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值四肢开动阐发金 额，干系交易用度计入其开动阐发金额；   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，给与公允价值进行后续计量， 通盘公允价值变动计入当期损益；   对于以摊余成本计量的金融资产，给与实质利率法阐发利息收入，其阻隔阐发、修改或 减值产生的利得或损失，均计入当期损益；   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并阐发损失 准备。对于不含紧要融资要素的应收款项，本基金愚弄简化计量方法，按摄影配于通盘这个词存续                       第 27 页 共 82 页                           汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述 期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述给与简化计量方法除外的金融资产，本基金 在每个估值日评估其信用风险自开动阐发后是否依然显耀增多，要是信用风险自开动阐发后 未显耀增多，处于第一阶段，本基金按摄影配于畴昔 12 个月内预期信用损失的金额计量损 失准备，并按照账面余额和实质利率诡计利息收入；要是信用风险自开动阐发后已显耀增多 但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按摄影配于通盘这个词存续期内预期信用损失的金 额计量损失准备，并按照账面余额和实质利率诡计利息收入；要是开动阐发后发生信用减值 的，处于第三阶段，本基金按摄影配于通盘这个词存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并 按照摊余成本和实质利率诡计利息收入；   本基金在每个估值日评估干系金融用具的信用风险自开动阐发后是否已显耀增多。本基 金以单项金融用具或者具有相似信用风险特征的金融用具组合为基础，通过比拟金融用具在 估值日发生违约的风险与在开动阐发日发生违约的风险，以笃信金融用具揣测存续期内发生 违约风险的变化情况；   本基金计量金融用具预期信用损失的方法反应的因素包括：通过评价一系列可能的终结 而笃信的无偏概率加权平均金额、货币时代价值，以及在估值日不消付出不必要的额外成本 或接力即可获取的研究当年事项、现时状态以及畴昔经济状态预测的合理且有依据的信息；   当对金融资产预期畴昔现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成 为已发生信用减值的金融资产；   当本基金不再合理预期概况沿途或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金成功减记 该金融资产的账面余额；   当收取该金融资产现款流量的合同权柄阻隔，或该收取金融资产现款流量的权柄已飘扬， 且适当金融资产飘扬的阻隔阐发条件的，金融资产将阻隔阐发；   本基金已将金融资产通盘权上险些通盘的风险和报酬飘扬给转入方的，阻隔阐发该金融 资产；保留了金融资产通盘权上险些通盘的风险和报酬的，不阻隔阐发该金融资产；本基金 既莫得飘扬也莫得保留金融资产通盘权上险些通盘的风险和报酬的，分别下列情况处理：放 弃了对该金融资产箝制的，阻隔阐发该金融资产并阐发产生的资产和欠债；未撤销对该金融 资产箝制的，按照其赓续涉入所飘扬金融资产的进度阐发研究金融资产，并相应阐发研究负 债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和滋生金融 欠债），按照公允价值进行后续计量，通盘公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本 计量的金融欠债，给与实质利率法，按照摊余成本进行后续计量。要是金融欠债的连累已履                  第 28 页 共 82 页                          汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述 行、破除或届满，则对金融欠债进行阻隔阐发。   公允价值，是指市集参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转 移一项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量干系资产或欠债，假设出售资产或者转 移欠债的有序交易在干系资产或欠债的主要市集进行；不存在主要市集的，本基金假设该交 易在干系资产或欠债的最故意市集进行。主要市集（或最故意市集）是本基金在计量日概况 投入的交易市集。本基金给与市集参与者在对该资产或欠债订价时为终了其经济利益最大化 所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或浮现的资产和欠债，根据对公允价值计量全体而言具有 紧要兴致的最低档次输入值，笃信所属的公允价值档次：第一档次输入值，在计量日概况取 得的通常资产或欠债在活跃市集上未经调整的报价；第二档次输入值，除第一档次输入值外 干系资产或欠债成功或转折可不雅察的输入值；第三档次输入值，干系资产或欠债的不可不雅察 输入值。   每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中阐发的不绝以公允价值计量的资产和欠债进 行再行评估，以笃信是否在公允价值计量档次之间发生诊疗。   本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如下原 则笃信公允价值并进行估值：   (1)存在活跃市集的金融用具，按照估值日概况取得的通常资产或欠债在活跃市集上未 经调整的报价四肢公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要 事件的，应给与最近交易日的报价笃信公允价值。有充足凭据标明估值日或最近交易日的报 价不成真的反应公允价值的，应付报价进行调整，笃信公允价值。   与上述投资品种通常，但具有不同特征的，应以通常资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值技巧中计议不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限定等，要是该限定 是针对资产持有者的，那么在估值技巧中不应将该限定四肢特征计议。此外，基金料理东说念主不 应试虑因多量持有干系资产或欠债所产生的溢价或折价；   (2)不存在活跃市集的金融用具，应给与在现时情况下适用况兼有饱和可利用数据和其 他信息扶植的估值技巧笃信公允价值。给与估值技巧笃信公允价值时，应优先使用可不雅察输 入值，唯有在无法取得干系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不 可不雅察输入值；   (3)如有可信凭据标明按上述方法进行估值不成客不雅反应其公允价值的，基金料理东说念主可                 第 29 页 共 82 页                           汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的方法估值；   (4)如有新增事项，按国度最新轨则估值。   当本基金具有抵销已阐发金融资产和金融欠债的法定权柄，且该种法定权柄当今是可执 行的，同期本基金谋略以净额结算或同期变现该金融资产和返璧该金融欠债时，金融资产和 金融欠债以相互抵销后的金额在资产欠债表内列示。除此除外，金融资产和金融欠债在资产 欠债表内分别列示，不予相互抵销。   实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变 动分别于基金申购阐发日及基金赎回阐发日阐发。上述申购和赎回分别包括基金诊疗所引起 的转入基金的实收基金增多和转出基金的实收基金减少。   损益平准金包括已终了损益平准金和未终了损益平准金。已终了损益平准金指在申购或 赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分派的已终了收益/（损失）占基金净 值比例诡计的金额。未终了损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含 的按累计未终了利得/（损失）占基金净值比例诡计的金额。损益平准金于基金申购阐发日 或基金赎回阐发日阐发。   未终了损益平准金与已终了损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额 转入“未分派利润/（累计亏空）”                。   (1)进款利息收入按进款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取按时存 款，按公约轨则的利率及持有期再行诡计进款利息收入，并根据提前支取所实质收到的利息 收入与账面已阐发的利息收入的差额阐发利息损失，列入利息收入减项，进款利息收入以净 额列示；   (2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易用度，计入投资收益；   债券投资和资产扶植证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或 合同利率诡计的金额扣除适用情况下的干系税费后的净额阐发为投资收益，在证券实质持有 期内逐日计提；   处置交易性金融资产的投资收益于成交日阐发，并按成交金额与该交易性金融资产的账 面余额的差额扣除适用情况下的干系税费后的净额入账，同期转出已阐发的公允价值变动收                  第 30 页 共 82 页                               汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述 益；   (3)股利收益于除息日阐发，并按刊行东说念主宣告的分成派息比例诡计的金额扣除适用情况 下的干系税费后的净额入账；   (4)处置滋生用具的投资收益于成交日阐发，并按处置滋生用具成交金额与其成本的差 额扣除适用情况下的干系税费后的净额入账，同期转出已阐发的公允价值变动收益；   (5)买入返售金融资产收入，按实质利率法阐发利息收入，在回购期内逐日计提；   (6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债等公允价值变动形成的应计入当期损 益的利得或损失；   (7)转融通证券出借业务利息收入按出借肇端日证券账面价值及出借费率诡计的金额扣 除适用情况下的干系税费后的净额，在转融通证券实质出借期间内逐日计提。因借入东说念主未能 按期返璧产生的罚息，实质发生时扣除适用情况下的干系税费后的净额计入转融通证券出借 业务利息收入；   (8)其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增多或者欠债减少、且经济利益的流 入额概况可靠计量时阐发。   本基金的料理东说念主报酬和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金摄取干系就业的期 间计入当期损益。   以摊余成本计量的金融欠债在持有期间阐发的利息开销按实质利率法诡计，实质利率法 与直线法各异较小的则按直线法诡计。 现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不采用，本基金默许的收益分派神气是现 金分成； 值减去每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值；   外币交易按交易发寿辰的即期汇率将外币金额折算为东说念主民币金额。                      第 31 页 共 82 页                              汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述   以公允价值计量的外币非货币性名堂，于估值日给与估值日的即期汇率折算为东说念主民币， 所产生的折算差额成功计入公允价值变动损益科目。   本基金本叙述期无司帐政策变更。   本基金本叙述期无司帐忖度变更。   本基金本叙述期无紧要司帐谬误的内容和更正金额。   经国务院批准，财政部、国度税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股 票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》的轨则，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花 税实施减半征收；   经国务院批准，财政部、国度税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让 方按证券（股票）交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变；   根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征增值税试点 的奉告》的轨则，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在宇宙范围内全面推开营业税改征 增值税试点，金融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳增值税。对质券投资基金（闭塞 式证券投资基金，绽开式证券投资基金）料理东说念主愚弄基金买卖股票、债券的转让收入免征增 值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同行往复利息收入免征增值税；进款利息收入不 征收增值税；   根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点 金融业研究政策的奉告》的轨则，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策 性金融债券取得的利息收入属于金融同行往复利息收入；   根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行往复等增值税政策 的补充奉告》的轨则，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行进款、同行存单 以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同行往复利息收入；                     第 32 页 共 82 页                             汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述   根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融、房地产开垦、教悔辅 助就业等增值税政策的奉告》的轨则，本基金运营过程中发生的增值税应税行动，以本基金 的基金料理东说念主为增值税征税东说念主；   根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管居品增值税研究问题的奉告》 的轨则，证券投资基金的基金料理东说念主运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行动，暂适 用浅易计税方法，按照 3%的征收率交纳增值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营 过程中发生的增值税应税行动，未交纳增值税的，不再交纳；已交纳增值税的，已征税额从 证券投资基金的基金料理东说念主以后月份的增值税应征税额中抵减。   根据《中华东说念主民共和国城市景仰建设税法》、《征收教悔费附加的暂行轨则（2011 年修 订）》及干系地方教悔附加的征收轨则，凡交纳消耗税、增值税、营业税的单元和个东说念主，都 应当依照轨则交纳城市景仰建设税、教悔费附加（除按照干系轨则交纳农村教悔事迹费附加 的单元外）及地方教悔附加。   根据财政部、国度税务总局财税200478 号文《对于证券投资基金税收政策的奉告》 的轨则，自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（闭塞式证券投资基金，绽开式证券投资 基金）料理东说念主愚弄基金买卖股票、债券的差价收入，赓续免征企业所得税；   根据财政部、国度税务总局财税20081 号文《对于企业所得税几许优惠政策的奉告》 的轨则，对质券投资基金从证券市集中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权 的股息、红利收入，债券的利息收入过甚他收入，暂不征收企业所得税。   根据财政部、国度税务总局财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄进款 利息所得研究个东说念主所得税政策的奉告》的轨则，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄进款利息所 得暂免征收个东说念主所得税；   根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税201285 号文《对于实施上市公司股息 红利辞别化个东说念主所得税政策研究问题的奉告》的轨则，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基 金从公开垦行和转让市集取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其 股息红利所得全额计入应征税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 一适用 20%的税率计征个东说念主所得税；                    第 33 页 共 82 页                                           汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述        根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税2015101 号文《对于上市公司股息红利  辞别化个东说念主所得税政策研究问题的奉告》的轨则，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从  公开垦行和转让市集取得的上市公司股票，持股期限跳跃 1 年的，股息红利所得暂免征收个  东说念主所得税。        本基金运作过程中触及的境外投资的税项问题，根据财政部、国度税务总局、中国证监  会财税201481 号文《对于沪港股票市集交易互联互通机制试点研究税收政策的奉告》、财  税2016127 号文《对于深港股票市集交易互联互通机制试点研究税收政策的奉告》过甚他  境表里干系税务法例的轨则和实务操作履行。                                                                   单元：东说念主民币元                                     本期末                       上年度末                名堂      活期进款                              14，740，825.59               92，334，942.58      就是：本金                             14，739，246.01               92，324，849.56           加：应计利息                           1，579.58                     10，093.02           减：坏账准备                                  -                            -      按时进款                                         -                            -      就是：本金                                        -                            -           加：应计利息                                  -                            -           减：坏账准备                                  -                            -      其中：进款期限 1 个月以内                               -                            -           进款期限 1-3 个月                             -                            -           进款期限 3 个月以上                             -                            -      其他进款                                         -                            -      就是：本金                                        -                            -           加：应计利息                                  -                            -           减：坏账准备                                  -                            -      共计                                14，740，825.59               92，334，942.58                                                                   单元：东说念主民币元                                                本期末           名堂                              2024 年 12 月 31 日                         成本           应计利息               公允价值            公允价值变动 股票                  140，627，678.60            -        150，122，158.53    9，494，479.93                                第 34 页 共 82 页                                        汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述 贵金属投资-金交所黄                            -                   -               -               - 金合约       交易所市集                -                   -               -               -       银行间市集                -                   -               -               - 债券       其他                   -                   -               -               -       共计                   -                   -               -               - 资产扶植证券                     -                   -               -               - 基金                         -                   -               -               - 其他                         -                   -               -               - 共计             140，627，678.60                  -   150，122，158.53    9，494，479.93                                            上年度末       名堂                               2023 年 12 月 31 日                    成本              应计利息             公允价值            公允价值变动                                                                     -12，369，045.7 股票             155，540，588.32                  -   143，171，542.54 贵金属投资-金交所黄                            -                   -               -               - 金合约       交易所市集                -                   -               -               -       银行间市集     10，116，060.00      123，934.43       10，185，934.43     -54，060.00 债券       其他                   -                   -               -               -       共计        10，116，060.00      123，934.43       10，185，934.43     -54，060.00 资产扶植证券                     -                   -               -               - 基金                         -                   -               -               - 其他                         -                   -               -               -                                                                     -12，423，105.7 共计             165，656，648.32      123，934.43      153，357，476.97  注：本基金本叙述期末及上年度末均无滋生金融资产/欠债余额。                                                               单元：东说念主民币元                                         本期末           名堂                       2024 年 12 月 31 日                       账面余额                         其中：买断式逆回购      交易所市集                     29，326，961.70                               -      银行间市集                                -                                -      共计                        29，326，961.70                               -                                        上年度末           名堂                       2023 年 12 月 31 日                       账面余额                         其中：买断式逆回购                           第 35 页 共 82 页                                汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述 交易所市集                             -                           - 银行间市集                             -                           - 共计                                -                           - 注：本基金本叙述期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 注：本基金无债权投资。 注：本基金不存在债权投资减值准备计提情况。 注：本基金本叙述期末及上年度末均无其他资产余额。                                                   单元：东说念主民币元                         本期末                    上年度末         名堂 应付券商交易单元保证金                           -                       - 应付赎回费                                 -                       - 应付证券出借违约金                             -                       - 应付交易用度                         52，291.78              102，691.56 其中：交易所市集                       52，291.78              102，691.56      银行间市集                            -                       - 应付利息                                  -                       - 应付审计费                          45，000.00               50，000.00 应付信息浮现费                       120，000.00              120，000.00 应付指数使用费                               -                       - 应付账户景仰费                               -                       - 应付汇划费                                 -                       - 应付上市费                                 -                       - 应付持有东说念主大会费-公证费                          -                       - 应付持有东说念主大会费-讼师费                          -                       - 应付或有料理费                               -                       - 其他                                    -                       - 共计                            217，291.78              272，691.56                                                金额单元：东说念主民币元                     第 36 页 共 82 页                                      汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述                       本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日       名堂                     基金份额（份）                                账面金额 上年度末                       254，045，467.95                    254，045，467.95 本期申购                         1，875，641.86                      1，875，641.86 本期赎回（以“-”号                            -42，361，073.15                    -42，361，073.15 填列） 基金拆分/份额折算前                                 -                                   - 基金拆分/份额折算调                                            -                                   - 整 本期申购                                       -                                   - 本期赎回（以“-”号                                            -                                   - 填列） 本期末                        213，560，036.66                    213，560，036.66 注：申购含红利再投、诊疗入份额，赎回含诊疗出份额。                                                              单元：东说念主民币元        名堂         已终了部分                 未终了部分              未分派利润共计 上年度末              -41，234，124.30         1，345，324.04       -39，888，800.26 加：司帐政策变更                      -                       -                    - 本期期初              -41，234，124.30         1，345，324.04       -39，888，800.26 本期利润               -4，580，349.96        21，917，585.71        17，337，235.75 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款             -356，358.27              134，987.27       -221，371.00 基金赎回款               8，002，388.65        -3，272，433.85         4，729，954.80 本期已分派利润                       -                       -                    - 本期末               -38，168，443.88        20，125，463.17       -18，042，980.71                                                              单元：东说念主民币元                            本期                         上年度可比期间        名堂       2024 年 01 月 01 日至 2024 年        2023 年 01 月 01 日至 2023 年 活期进款利息收入                       184，710.47                     188，763.93 按时进款利息收入                                  -                            - 其他进款利息收入                                  -                            - 结算备付金利息收入                          11，473.92                   14，644.50 其他                                   589.79                     1，318.27 共计                             196，774.18                     204，726.70 注:“其他”包含直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。                        第 37 页 共 82 页                                       汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述                                                                单元：东说念主民币元                               本期                     上年度可比期间       名堂          2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12                              月 31 日                     月 31 日 卖出股票成交总额                        244，710，094.59                583，812，608.75 减：卖出股票成本总额                      250，956，885.04                648，987，178.97 减：交易用度                              516，519.79                  1，492，263.07 买卖股票差价收入                         -6，763，310.24                -66，666，833.29 注：本基金本叙述期及上年度可比期间均无基金投资收益。                                                                单元：东说念主民币元                            本期                         上年度可比期间      名堂        2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12     2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12                           月 31 日                         月 31 日 债券投资收益— —利息收入 债券投资收益— —买卖债券（债转                                -136，746.41                       19，323.35 股及债券到期兑 付）差价收入 债券投资收益—                                            -                             - —赎回差价收入 债券投资收益 —— 申 购 差 价 收                               -                             - 入 共计                             63，389.61                        135，322.51                                                                单元：东说念主民币元                                 本期                  上年度可比期间        名堂            2024 年 01 月 01 日至 2024 年 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 卖出债券（债转股及债券到 期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成本总额 减：应计利息总额                            324，072.66                        32.80                            第 38 页 共 82 页                                      汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述 减：交易用度                                      8.13                       180.41 买卖债券差价收入                          -136，746.41                        19，323.35 注：本基金本叙述期及上年度可比期间均无资产扶植证券投资收益。 注：本基金本叙述期及上年度可比期间均无买卖资产扶植证券差价收入。 注：本基金本叙述期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 注：本基金本叙述期及上年度可比期间均无买卖权证差价收入。 注：本基金本叙述期及上年度可比期间均无滋生用具其他投资收益。                                                                  单元：东说念主民币元                                   本期                        上年度可比期间          名堂             2024 年 01 月 01 日至 2024         2023 年 01 月 01 日至 2023                              年 12 月 31 日                     年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益                       4，920，739.06                   3，464，112.43 其中：证券出借权益赔偿收入                                      -                        - 基金投资产生的股利收益                                        -                        - 共计                                4，920，739.06                   3，464，112.43                                                                  单元：东说念主民币元                           本期                         上年度可比期间   名堂称呼        2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12     2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12                          月 31 日                          月 31 日 ——股票投资                      21，863，525.71                        9，969，290.77 ——债券投资                          54，060.00                          -54，060.00 ——资产扶植证券                                         -                                   - 投资 ——基金投资                                  -                                   - ——贵金属投资                                 -                                   - ——其他                                    -                                   - ——权证投资                                  -                                   -                           第 39 页 共 82 页                                       汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述 ——期货投资                                      -                               - 减：应税金融商品 公允价值变动产生                                    -                               - 的预估增值税 共计                            21，917，585.71                      9，915，230.77                                                                  单元：东说念主民币元                           本期                       上年度可比期间        名堂    2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 基金赎回费收入                             1，312.06                           6，747.64 替代损益                                            -                               - 其他                                              -                               - 共计                                  1，312.06                           6，747.64 注：本基金本叙述期及上年度可比期间均无信用减值损失。                                                                  单元：东说念主民币元                          本期                             上年度可比期间      名堂     2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月       2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 审计用度                            45，000.00                           50，000.00 信息浮现费                          120，000.00                          120，000.00 证券出借违约                                         -                                   - 金 账户景仰费                           18，000.00                           18，000.00 银行用度                             9，835.44                           12，874.42 指数使用费                                   -                                   - 持有东说念主大会-                                         -                                   - 公证费 持有东说念主大会-                                         -                                   - 讼师费 开户费                                     -                                   - 上市费                                     -                                   - 或有料理费                                   -                                   - 其他                               1，117.60                            1，122.85 共计                             193，953.04                          201，997.27                            第 40 页 共 82 页                                      汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述   末端资产欠债表日，本基金无需要浮现的紧要或有事项。   末端财务报表批准日，本基金无需要浮现的资产欠债表日后事项。           关联方称呼                              与本基金的关系                                      基金料理东说念主，基金销售机构，基金注册登记机 汇添富基金料理股份有限公司                                      构 招商银行股份有限公司（"招商银行"）                   基金托管东说念主，基金代销机构 东方证券股份有限公司（"东方证券"）                   基金料理东说念主的股东，基金代销机构 上海上报资产料理有限公司                         基金料理东说念主的股东 上海菁聚金投辛劳理合伙企业（有限合伙）                  基金料理东说念主的股东 东航金控有限连累公司                           基金料理东说念主的股东 汇添富成本料理有限公司                          基金料理东说念主的全资子公司 汇添富资产料理（好意思国）控股有限公司                    基金料理东说念主的全资子公司 汇添富资产料理（香港）有限公司                      基金料理东说念主的全资子公司 汇添富资产料理（新加坡）有限公司                     基金料理东说念主的全资子公司 汇添富投辛劳理有限公司                          基金料理东说念主的全资子公司 东方证券承销保荐有限公司                         基金料理东说念主的股东的全资子公司 上海汇添富公益基金会                           与基金料理东说念主合并批关节料理东说念主员 注：1、以下关联交易均在平日业务范围内按一般生意要求签订。                         《基金料理公司子公司料理轨则》等 法律法例的研究轨则，经中国证券监督料理委员会快乐，汇添富基金料理股份有限公司（以 下简称“本公司”）已受让汇添富成本料理有限公司持有的汇添富投辛劳理有限公司（以下 简称“汇添富投资”）沿途股权。汇添富投资已由本公司的“全资子公司的全资子公司”变 更为“全资子公司”。                                                     金额单元：东说念主民币元          本期 2024 年 01 月 01 日至 2024   上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023                年 12 月 31 日                 年 12 月 31 日 关联方称呼                占当期股票成                             占当期股票成           成交金额       交总额的比例               成交金额          交总额的比例                        （%）                                （%）                          第 41 页 共 82 页                                       汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述 东方证券               -              -            31，216，151.56        2.84 注：本基金本叙述期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 注：本基金本叙述期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 注：本基金本叙述期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。 注：本基金本叙述期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。                                                          金额单元：东说念主民币元                        本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日 关联方称呼                          占当期佣金总量          期末应付佣          占期末应付佣金              当期佣金                                 的比例（%）           金余额           总额的比例（%）                            -               -              -            -                   上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日 关联方称呼                          占当期佣金总量          期末应付佣          占期末应付佣金              当期佣金                                 的比例（%）           金余额           总额的比例（%） 东方证券               22，732.99           2.78               -            - 注：1.上述佣金按公约约定的佣金率诡计，佣金率由公约签订方参考市集价钱笃信。末端 究恶果和市集信息就业等。                          ，自 2024 年 7 月 1 日起，基金料理 东说念主宰理的被迫股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得跳跃市集平均股票交易佣金费率， 且不得通过交易佣金支付研究就业、流动性就业等其他用度；其他类型基金不错通过交易佣 金支付研究就业用度，但股票交易佣金费率原则上不得跳跃市集平均股票交易佣金费率的两 倍，且不得通过交易佣金支付研究就业之外的其他用度。                                                                单元：东说念主民币元            名堂                          本期                上年度可比期间                            第 42 页 共 82 页                               汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述 当期发生的基金应支付的料理费                 2，466，522.56            3，734，415.10 其中：应支付销售机构的客户景仰费                 709，368.03            1，141，487.11     应支付基金料理东说念主的净料理费              1，757，154.53            2，592，927.99 注：2023 年 7 月 10 日前，本基金料理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。经与本 基金的基金托管东说念主协商一致，并报中国证监会备案，决定自 2023 年 7 月 10 日起，基金料理 费按前一日的基金资产净值的 1.20%的年费率计提。诡计方法如下： H=E×1.20%/当年天数 H 为逐日应计提的基金料理费 E 为前一日的基金资产净值 基金料理费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东说念主与基金托管东说念主两边核 对无误后，基金托管东说念主按照与基金料理东说念主协商一致的神气于次月前 5 个职责日内从基金财产 中一次性支付给基金料理东说念主。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。 对于基金中基金、ETF 集中基金等特殊类型的基金居品，由于本基金料理东说念主对基金财产中持 有的本基金料理东说念主自身料理的基金部分或基金财产中投资于方向 ETF 的部分不收取料理费， 但客户景仰费的收取圭臬并不调减，可能出现净料理费为负值的情况。                                                       单元：东说念主民币元                              本期                 上年度可比期间         名堂         2024 年 01 月 01 日至 2024   2023 年 01 月 01 日至 2023                         年 12 月 31 日              年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费                411，087.03               622，402.42 注：2023 年 7 月 10 日前，本基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。经与 本基金的基金托管东说念主协商一致，并报中国证监会备案，决定自 2023 年 7 月 10 日起，基金托 管费按前一日的基金资产净值的 0.2%的年费率计提。诡计方法如下： H=E×0.2%/当年天数 H 为逐日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费逐日诡计，逐日累计至每个月月末，按月支付，经基金料理东说念主与基金托管东说念主双 方查对无误后，基金托管东说念主按照与基金料理东说念主协商一致的神气于次月前 5 个职责日内从基金 财产中一次性支取。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。                    第 43 页 共 82 页                                         汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述 注:本基金本叙述期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同行市集的债券(含回购)交 易。 务的情况 注：本基金本叙述期及上年度可比期间均未与关联方通过约定陈诉神气进行适用固按时限费 率的证券出借业务。 业务的情况 注：本基金本叙述期及上年度可比期间均未与关联方通过约定陈诉神气进行适用市集化期限 费率的证券出借业务。 注: 本基金的基金料理东说念主本叙述期及上年度可比期间均未愚弄固有资金投成本基金。                                                                 份额单元：份             本期末 2024 年 12 月 31 日              上年度末 2023 年 12 月 31 日                               持有的基金                              持有的基金 关联方名                               份额占基金                              份额占基金  称        持有的基金份额                            持有的基金份额                               总份额的比                              总份额的比                                例（%）                               例（%） 上海上报 资产料理         49，000，000.00         22.94        49，000，000.00        19.29 有限公司 注：除基金料理东说念主之外的其他关联方投成本基金干系的用度适当基金招募说明书和干系公告 的轨则。                                                              单元：东说念主民币元        本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12      上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 关联方                   月 31 日                       2023 年 12 月 31 日  称呼           期末余额            当期利息收入              期末余额              当期利息收入 招商银       14，740，825.59       184，710.47     92，334，942.58       188，763.93                              第 44 页 共 82 页                                           汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述 行                                                                   金额单元：东说念主民币元                     本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日 关联方名                                                   基金在承销期内买入              证券代码        证券称呼        刊行神气  称                                             数目（单元：股）               总金额                                                              -                  -               上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日 关联方名                                                   基金在承销期内买入              证券代码        证券称呼        刊行神气  称                                             数目（单元：股）               总金额 东方证券                                      IPO 网下配 承销保荐     688347         华虹公司                           8，733.00        454，116.00                                      售 有限公司     无。 注: 本基金本叙述期未进行利润分派。于资产欠债表日之后、财务报表批准日之前批准、公 告或实施的利润分派情况详见资产欠债表日后事项章节。                                                                   金额单元：东说念主民币元                         流          证              通                      数目              到手     受 证券代      券              受    认购       期末估      （单       期末成本        期末估值        备              认购     限  码       名              限    价钱       值单价      位：        总额          总额         注              日      期          称              类                      股）                         型          天   2024                     个   股          和   年 12          磁   月 24                     易   通          材   日                     日   受                               第 45 页 共 82 页                                         汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述                         限                         新          天   2024       股          和   年 12       流          磁   月 24       通                     月          材   日          受                         限                         新          中   2024       股          力   年 12       流          股   月 17       通                     月          份   日          受                         限                         新          健          6              年 10       流              月 29       通          康          月              日          受                         限                         新          合   2024       股          合   年 09       流          信   月 19       通                     月          息   日          受                         限                         新          益          诺          6              年 08       流              月 27       通          生          月              日          受          物                         限                         新          龙   2024       股          图   年 07       流          光   月 30       通                     月          罩   日          受                         限                         流          证              通                    数目              到手     受 证券代      券              受   认购      期末估      （单    期末成本       期末估值        备              认购     限  码       名              限   价钱      值单价      位：     总额         总额         注              日      期          称              类                    张）                         型                              第 46 页 共 82 页                             汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述                      -      -      -     -       - 注:本基金本叙述期末未持有暂时停牌等理解受限股票。 注：末端本叙述期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市集债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 注: 末端本叙述期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金无因从事交易所市集债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 注：末端本叙述期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。   本基金在日常谋略步履中触及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。 本基金料理东说念主制定了政策和圭表来识别及分析这些风险，并设定适合的风险名额及里面箝制 历程，通过可靠的料理及信息系统不绝监控上述万般风险。   本基金料理东说念主建立了董事会、谋略料理层、风险料理部门、各职能部门四级风险料理组 织架构，并明确了相应的风险料理职能。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约连累，或者基金所投资证券之发 行东说念主出现违约、拒却支付到期本息，导致基金资产损成仇收益变化的风险。本基金均投资于 具有精湛信用等第的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司 刊行的证券市值不跳跃基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金料理东说念主宰理的其他基金共 同持有一家公司刊行的证券，不得跳跃该证券的 10%。   本基金的银行进款均存放于信用精湛的银行，申购交易均通过具有基金销售经验的金融 机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限连累公司完成证券交收和 款项清理，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同行市集交易前均对交易对 手进行信用评估，以箝制相应的信用风险。                    第 47 页 共 82 页                            汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述   流动性风险是指基金所持金融用具变现的难易进度。本基金的流动性风险一方面来自于 基金份额持有东说念主可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市 场不活跃而带来的变现贫窭。   本基金的基金料理东说念主严格按照《公开召募证券投资基金运作料理办法》及《公开召募开 放式证券投资基金流动性风险料理轨则》等研究法例的要求建立健全绽开式基金流动性风险 料理的里面箝制体系，审慎评估万般资产的流动性，针对性制定流动性风险料理门径，对本 基金组合股产的流动性风险进行料理。本基金的基金料理东说念主给与监控基金组合股产持仓集会 度想法、逆回购交易的到期日与交易敌手的集会度、流动性受限资产比例、基金组合股产中 基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配，确保本基 金资产的变现才气与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金料理东说念主在基金合同中联想 了多量赎回要求，约定在特别情况下赎回肯求的处理神气，箝制因绽开申购赎回模式带来的 流动性风险，灵验保障基金持有东说念主利益。   除本叙述“期末本基金持有的理解受限证券”章节中所列示券种理解暂时受限定不成 目田转让外，本基金本叙述期末的其他资产均能实时变现。此外，本基金可通过卖出回购金 融资产神气借入短期资金应付流动性需求，其上限一般不跳跃基金持有的债券资产的公允价 值。   本基金料理东说念主逐日预测本基金的流动性需求，并同期通过孤立的风险料理部门设定流动 性比例要求，对流动性想法进行不绝的监测和分析。   本叙述期内，本基金未发生紧要流动性风险事件。   市集风险是指基金所持金融用具的公允价值或畴昔现款流量因所处市集万般价钱因素 的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。   利率风险是指基金的财务状态和现款流量受市集利率变动而发生波动的风险。利率明锐 性金融用具均面对由于市集利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融用具 还面对每个付息期间末端根据市集利率再行订价时对于畴昔现款流影响的风险。本基金的基 金料理东说念主按时对本基金面对的利率明锐性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法                   第 48 页 共 82 页                                           汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述 对上述利率风险进行料理。                                                                   单元：东说念主民币元  本  期  末                      个                        以                      月                        上  月  日 资 产 货 币     14，740，825.5                       -              -    -   -              -    14，740，825.59 资                9 金 结 算 备     2，617，697.73    -              -    -   -              -     2，617，697.73 付 金 存 出 保       32，291.32     -              -    -   -              -       32，291.32 证 金 交 易 性 金               -     -              -    -   - 融 资 产 衍 生 金                 -     -              -    -   -              -               - 融 资 产 买     29，326，961.7    -              -    -   -              -    29，326，961.70                              第 49 页 共 82 页                                 汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述 入             0 返 售 金 融 资 产 债 权               -    -        -   -   -              -               - 投 资 应 收 清             -    -        -   -   -    1，181，069.28    1，181，069.28 算 款 应 收               -    -        -   -   -              -               - 股 利 应 收 申             -    -        -   -   -         718.93          718.93 购 款 递 延 所 得             -    -        -   -   -              -               - 税 资 产 其 他               -    -        -   -   -              -               - 资 产 资 产   46，717，776.3                        151，303，946.7   198，021，723.0                    -        -   -   - 总              4                                    4               8 计 负 债 短               -    -        -   -   -              -               - 期                        第 50 页 共 82 页                      汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述 借 款 交 易 性 金   -   -        -   -   -             -              - 融 负 债 衍 生 金     -   -        -   -   -             -              - 融 负 债 卖 出 回 购 金   -   -        -   -   -             -              - 融 资 产 款 应 付 清   -   -        -   -   -   2，022，349.65   2，022，349.65 算 款 应 付 赎   -   -        -   -   -     32，285.64      32，285.64 回 款 应 付 管 理   -   -        -   -   -    199，491.49     199，491.49 东说念主 报 酬 应 付   -   -        -   -   -     33，248.57      33，248.57 托             第 51 页 共 82 页                                 汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述 管 费 应 付 销 售             -    -        -   -   -              -               - 服 务 费 应 付 投 资             -    -        -   -   -              -               - 顾 问 费 应 交               -    -        -   -   -              -               - 税 费 应 付               -    -        -   -   -              -               - 利 润 递 延 所 得             -    -        -   -   -              -               - 税 负 债 其 他               -    -        -   -   -     217，291.78      217，291.78 负 债 负 债               -    -        -   -   -    2，504，667.13    2，504，667.13 总 计 利 率 敏                  -        -   -   - 感 度                        第 52 页 共 82 页                                           汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述 缺 口  上  年  度  末                   1-                       5                                          年  月  日 资 产 货 币     92，334，942.5                       -              -    -   -              -    92，334，942.58 资                8 金 结 算 备       44，866.79     -              -    -   -              -       44，866.79 付 金 存 出 保       65，116.47     -              -    -   -              -       65，116.47 证 金 交 易 性 金               -     -                   -   - 融 资 产 衍 生 金                 -     -              -    -   -              -               - 融 资 产 买 入               -     -              -    -   -              -               - 返                               第 53 页 共 82 页                                       汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述 售 金 融 资 产 债 权               -    -             -    -   -              -               - 投 资 应 收 清             -    -             -    -   -              -               - 算 款 应 收               -    -             -    -   -              -               - 股 利 应 收 申             -    -             -    -   -       1，856.33        1，856.33 购 款 递 延 所 得             -    -             -    -   -              -               - 税 资 产 其 他               -    -             -    -   -              -               - 资 产 资 产   92，444，925.8       10，185，934.4           143，173，398.8   245，804，259.1                    -                  -   - 总              4                  3                       7               4 计 负 债 短 期               -    -             -    -   -              -               - 借 款                            第 54 页 共 82 页                      汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述 交 易 性 金   -   -        -   -   -              -               - 融 负 债 衍 生 金     -   -        -   -   -              -               - 融 负 债 卖 出 回 购 金   -   -        -   -   -              -               - 融 资 产 款 应 付 清   -   -        -   -   -   31，010，665.35   31，010，665.35 算 款 应 付 赎   -   -        -   -   -     108，194.54      108，194.54 回 款 应 付 管 理   -   -        -   -   -     219，462.86      219，462.86 东说念主 报 酬 应 付 托   -   -        -   -   -      36，577.14       36，577.14 管 费             第 55 页 共 82 页                                       汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述 应 付 销 售             -    -             -    -   -              -               - 服 务 费 应 付 投 资             -    -             -    -   -              -               - 顾 问 费 应 交               -    -             -    -   -              -               - 税 费 应 付               -    -             -    -   -              -               - 利 润 递 延 所 得             -    -             -    -   -              -               - 税 负 债 其 他               -    -             -    -   -     272，691.56      272，691.56 负 债 负 债               -    -             -    -   -   31，647，591.45   31，647，591.45 总 计 利 率 敏 感                  -                  -   - 度 缺 口                            第 56 页 共 82 页                                汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述 表中所示为本基金资产及欠债的公允价值，并按照合约轨则的再行订价日或到期日孰早者进 行了分类。             且除利率之外的其他市集变量保持不变；             险料理步履；     假设      4.银行活期进款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期             进款利率或相对固定的利率计息，假设利率变动仅影响该类资产的畴昔             收益，而对其本人的公允价值无紧要影响；按时进款利息收入、买入返             售金融资产利息收益与卖出回购金融资产款的利息开销在交易时已确             定，不受利率变化影响；                           对资产欠债表日基金资产净值的影响金额（单元：              干系风险变量的              东说念主民币元）                变动         本期末 2024 年 12 月    上年度末 2023 年 12 月 31     分析             基准利率减少 25                                         -               15，390.66             个基点             基准利率增多 25                                         -              -15，343.72             个基点   外汇风险是指金融用具的公允价值或畴昔现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金持有以非记账本位币东说念主民币计价的资产和欠债，因此存在相应的外汇风险。本基金的 基金料理东说念主逐日对本基金的外汇头寸进行监控。                                                     单元：东说念主民币元                         本期末 2024 年 12 月 31 日                                       其他币种   名堂     好意思元折合                   港币折合东说念主民币             折合东说念主民            共计          东说念主民币                                        币 除外币计 价的资产 货币资金          -                 -           -                  - 结算备付          -                 -           -                  -                       第 57 页 共 82 页                      汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述 金 存出保证        -              -       -                 - 金 交易性金        -   25，690，359.12      -      25，690，359.12 融资产 滋生金融        -              -       -                 - 资产 买入返售        -              -       -                 - 金融资产 债权投资   -              -       -                 - 应收清理        -              -       -                 - 款 应收股利   -              -       -                 - 应收申购        -              -       -                 - 款 递延所得        -              -       -                 - 税资产 其他资产   -              -       -                 - 资产共计   -   25，690，359.12      -      25，690，359.12 除外币计 价的欠债 短期告贷   -              -       -                 - 交易性金        -              -       -                 - 融欠债 滋生金融        -              -       -                 - 欠债 卖出回购 金融资产   -              -       -                 - 款 应付清理        -              -       -                 - 款 应付赎回        -              -       -                 - 款 应付料理        -              -       -                 - 东说念主报酬 应付托管        -              -       -                 - 费 应付销售        -              -       -                 - 就业费 应付投资        -              -       -                 - 照顾人费 应交税费   -              -       -                 - 应付利润   -              -       -                 -            第 58 页 共 82 页                           汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述 递延所得           -                -       -                 - 税欠债 其他欠债      -                -       -                 - 欠债共计      -                -       -                 - 资产欠债 表外汇风           -     25，690，359.12      -      25，690，359.12 险敞口净 额                  上年度末 2023 年 12 月 31 日                                 其他币种  名堂    好意思元折合               港币折合东说念主民币           折合东说念主民      共计        东说念主民币                                  币 除外币计 价的资产 货币资金      -                -       -                 - 结算备付           -                -       -                 - 金 存出保证           -                -       -                 - 金 交易性金           -       212，055.48       -        212，055.48 融资产 滋生金融           -                -       -                 - 资产 买入返售           -                -       -                 - 金融资产 债权投资      -                -       -                 - 应收清理           -                -       -                 - 款 应收股利      -                -       -                 - 应收申购           -                -       -                 - 款 递延所得           -                -       -                 - 税资产 其他资产      -                -       -                 - 资产共计      -       212，055.48       -        212，055.48 除外币计 价的欠债 短期告贷      -                -       -                 - 交易性金           -                -       -                 - 融欠债 滋生金融           -                -       -                 - 欠债 卖出回购      -                -       -                 -                第 59 页 共 82 页                              汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述 金融资产 款 应付清理              -                -            -                   - 款 应付赎回              -                -            -                   - 款 应付料理              -                -            -                   - 东说念主报酬 应付托管              -                -            -                   - 费 应付销售              -                -            -                   - 就业费 应付投资              -                -            -                   - 照顾人费 应交税费         -                -            -                   - 应付利润         -                -            -                   - 递延所得              -                -            -                   - 税欠债 其他欠债         -                -            -                   - 欠债共计         -                -            -                   - 资产欠债 表外汇风              -        212，055.48           -           212，055.48 险敞口净 额    假设           风险而可能采取的风险料理步履。                     对资产欠债表日基金资产净值的影响金额（单元：东说念主民           干系风险变量              币元）            的变动                                 上年度末 2023 年 12 月                     本期末 2024 年 12 月 31 日    分析           港币相对东说念主民           币增值 5%           港币相对东说念主民                               -1，284，517.96            -10，602.77           币贬值 5%   其他价钱风险是指交易性金融资产的公允价值受市集利率和外汇汇率除外的市集价钱 因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，通盘市集价钱因素引起的金                     第 60 页 共 82 页                                    汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述 融资产公允价值变动均成功反应在当期损益中。   本基金料理东说念主通过圭臬差、追踪谬误、beta 值等想法监控投资组合面对的市集价钱波 动风险。                                                             单元：东说念主民币元                       本期末 2024 年 12 月 31 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日        名堂                         占基金资产净                        占基金资产净                       公允价值                        公允价值                                   值比例（%）                        值比例（%） 交易性金融资产－股票投资                             76.78                         66.85 交易性金融资产—基金投资                  -              -             -               - 交易性金融资产－债券投资                  -              -                          4.76 交易性金融资产－贵金属投资                 -              -             -               - 滋生金融资产－权证投资                   -              -             -               - 其他                            -              -             -               - 共计                                       76.78                         71.61          本基金所投资的证券与事迹比拟基准的变动呈线性干系，且叙述期内的相   假设     关系数在资产欠债表日后短期内保持不变；          保持不变。                        对资产欠债表日基金资产净值的影响金额（单元：东说念主民           干系风险变量                 币元）            的变动                                     上年度末 2023 年 12 月 31                        本期末 2024 年 12 月 31 日                                                           日   分析          沪深 300 指数上          涨 5%          沪深 300 指数下                                   -5，217，453.32                 -8，176，759.73          跌 5% 注：本基金料理东说念主愚弄成本—资产订价模子方法对本基金的市集价钱风险进行分析。上表为 市集价钱风险的明锐性分析，反应了在其他变量不变的假设下，证券市集组合的价钱发生合 理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。                        第 61 页 共 82 页                               汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述 公允价值计量终结所属的档次，由对公允价值计量全体而言具有紧要兴致的输入值所属 的最低档次决定：第一档次：通常资产或欠债在活跃市集上未经调整的报价；第二档次： 除第一档次输入值外干系资产或欠债成功或转折可不雅察的输入值；第三档次：干系资产 或欠债的不可不雅察输入值。                                                       单元：东说念主民币元                          本期末                      上年度末 公允价值计量终结所属的档次 第一档次                      150，049，782.03            142，385，294.46 第二档次                          18，720.60              10，390，150.97 第三档次                          53，655.90                582，031.54        共计                 150，122，158.53            153，357，476.97 本基金政策为以叙述期初四肢笃信金融用具公允价值档次之间诊疗的时点。对于公开市 场交易的股票、债券等投资，若出现紧要事项停牌、交易不活跃或非公开垦行等情况， 本基金不会于停牌日死党易还原活跃日历间、交易不活跃期间及限售期间将干系投资的 公允价值列入第一档次，并根据估值调整中给与的对公允价值计量全体而言具有紧要意 义的输入值所属的最低档次，笃信干系投资的公允价值应属第二档次或第三档次。                                                     单元：东说念主民币元                                       本期        名堂                          交易性金融资产                                                              共计                     债券投资                   股票投资 期初余额            - 当期购买            -                      22，263.98         22，263.98 当期出售/结算         -                      -                 - 转入第三档次          -                      -                 - 转出第三档次          -                      582，031.54 当期利得或损失总额       -                      31，391.92         31，391.92 其中：计入损益的利得或损    -                      31，391.92         31，391.92                     第 62 页 共 82 页                                          汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述 失    计入其他概述收益                           -                    -                   - 的利得或损失 期末余额                      -                    53，655.90           53，655.90 期末仍持有的第三档次金 融资产计入本期损益的未                           -                    31，391.92           31，391.92 终了利得或损失的变动— —公允价值变动损益                                             上年度可比期间          名堂                                      交易性金融资产                                                                        共计                                债券投资                股票投资 期初余额                      - 当期购买                      -                    552，011.18 当期出售/结算                   -                    -                   - 转入第三档次                    -                    -                   - 转出第三档次                    -                    710，557.99 当期利得或损失总额                 -                    30，020.36           30，020.36 其中：计入损益的利得或损                           -                    30，020.36           30，020.36 失    计入其他概述收益                           -                    -                   - 的利得或损失 期末余额                      -                    582，031.54 期末仍持有的第三档次金 融资产计入本期损益的未                           -                    30，020.36           30，020.36 终了利得或损失的变动— —公允价值变动损益                                                                 单元：东说念主民币元                                                    不可不雅察输入值                               给与的估                                     与公允价     名堂    本期末公允价值                               值技巧       称呼         范围/加权平均值            值之间的                                                                         关系 限售股票          53，655.90       平均价钱    波动率       0.5138-2.7658          负干系                                第 63 页 共 82 页                                     汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述                           亚式期权                           模子                                               不可不雅察输入值                           给与的估                               与公允价  名堂     上年度末公允价值                           值技巧      称呼        范围/加权平均值        值之间的                                                               关系                           平均价钱 限售股票         582，031.54   亚式期权   波动率       0.2182-2.1988     负干系                           模子 本基金本叙述期末及上年度末均未持有非不绝的以公允价值计量的金融用具。 本基金持有的不以公允价值计量的金融用具为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债， 这些金融用具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。      末端资产欠债表日，除本叙述“4 料理东说念主叙述-叙述期内料理东说念主对本基金持有东说念主数或基 金资产净值预警情形的说明”章节中所列示情况外，本基金无需要说明的其他紧要事项。                           §8 投资组合叙述                                                         金额单元：东说念主民币元                                                         占基金总资产的比例 序号              名堂                   金额（元）                                                            （%）      其中：股票                            150，122，158.53          75.81      其中：债券                                         -               -         资产扶植证券                                     -               -                            第 64 页 共 82 页                                汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述      其中：买断式回购的买入返售金融资产                          -              - 注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为东说念主民币 25，690，359.12 元，占期末净 值比例为 13.14%。                                                      占基金资产净值比例 代码             行业类别           公允价值（元）                                                         （％）  A   农、林、牧、渔业                           17，872.00           0.01  B   采矿业                          18，723，475.00             9.58  C   制造业                          63，989，671.73            32.73  D   电力、热力、燃气及水出产和供应业             10，735，377.00             5.49  E   建筑业                                        -              -  F   批发和零卖业                           3，865，086.28          1.98  G   交通输送、仓储和邮政业                      5，103，333.00          2.61  H   住宿和餐饮业                                     -              -  I   信息传输、软件和信息技巧就业业                   936，261.72           0.48  J   金融业                          20，189，663.00            10.33  K   房地产业                              861，120.00           0.44  L   租借和商务就业业                                   -              -  M   科学研究和技巧就业业                          9，939.68           0.01  N   水利、环境和全球设施料理业                              -              -  O   住户就业、修理和其他就业业                              -              -  P   教悔                                         -              -  Q   卫生和社会职责                                    -              -  R   文化、体育和文娱业                                  -              -  S   概述                                         -              -      共计                          124，431，799.41            63.64      行业类别             公允价值（东说念主民币）                占基金资产净值比例（%）                       第 65 页 共 82 页                                  汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述 共计                             25，690，359.12                    13.14 注:（1）以上分类给与全球行业分类圭臬（GICS）                         。 （2）由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与共计可能有尾差。                                                       金额单元：东说念主民币元                                                               占基金资产                   股票名     序号    股票代码            数目（股）         公允价值（元）                净值比例                    称                                                                （％）                   腾讯控                   股                   农业银                   行                   长江电                   力                   中国神                   华                   青岛啤                   酒                   青岛啤                   酒股份                   宁德时                   代                   立讯精                   密                   北京银                   行                   好意思的集                   团                   五 粮                   液                   格力电                   器                   紫金矿                   业                   华鲁恒                   升                         第 66 页 共 82 页                              汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述               恒瑞医               药               振江股               份               阿里巴               巴－Ｗ               亿纬锂               能               兴业银               锡               大商股               份               中芯国               际               陕西能               源               海康威               视               中国海               洋石油               西部矿               业               玉龙股               份               锐捷网               络               中国银               行               安徽合               力               工商银               行               招商轮               船               中煤能               源               小米集               团－Ｗ               登康口               腔                     第 67 页 共 82 页                              汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述               创科实               业               金山软               件               健帆生               物               新 大               陆               浙能电               力               中通快               递－Ｗ               新城控               股               神火股               份               朔方华               创               海澜之               家               洽洽食               品               贵州茅               台               中国石               油               赣锋锂               业               祥源新               材               中国宏               桥               东风集               团股份               京华激               光               交通银               行               天皆锂               业               贝达药               业                     第 68 页 共 82 页                              汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述               中国联               通               世运电               路               哔哩哔               哩－Ｗ               中力股               份               海丰国               际               泉峰控               股               合合信               息               天和磁               材               隆平高               科               龙图光               罩               益诺念念               生物               拓普集               团               博隆技               术               鼎龙科               技               盛景微               电子               麦加芯               彩               元力股               份               华虹半               司                                            金额单元：东说念主民币元                     第 69 页 共 82 页                               汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述                                                      占期初基金资产      序号      股票代码   股票称呼       本期累计买入金额                                                      净值比例（％）                     阿里巴巴－                     Ｗ                     青岛啤酒股                     份 注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不计议干系交易用度。                                                 金额单元：东说念主民币元                                                      占期初基金资产      序号      股票代码   股票称呼       本期累计卖出金额                                                      净值比例（％）                      第 70 页 共 82 页                          汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述 注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不计议干系交易用度。                                                单元：东说念主民币元 买入股票成本（成交）总额                               236，043，975.32 卖出股票收入（成交）总额                               244，710，094.59 注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不计议干系交易费 用。 注:本基金本叙述期末未持有债券。 注:本基金本叙述期末未持有债券。 细 注:本基金本叙述期末未持有资产扶植证券。 细 注:本基金本叙述期末未持有贵金属投资。 注:本基金本叙述期末未持有权证投资。 注：本基金本叙述期未投资股指期货。                 第 71 页 共 82 页                              汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述 注:本基金本叙述期未投资国债期货。      本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中国农业银行股份有限公司、北京银行股份有 限公司出当今叙述编制日前一年内受到监管部门公开贬抑、处罚的情况。本基金对上述主体 刊行的干系证券的投资决策圭表适当干系法律法例及基金合同的要求。      本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同轨则的备选股票库。                                              单元：东说念主民币元 序号           称呼                      金额 注:本基金本叙述期末未持有处于转股期的可诊疗债券。 注：本基金本叙述期末前十名股票中不存在理解受限情况。                   §9 基金份额持有东说念主信息                                               份额单元：份                                 持有东说念主结构                      机构投资者                个东说念主投资者 持有东说念主户      户均持有的                               占总份                 占总份 数（户）       基金份额                    持有份额       额比例     持有份额        额比例                               （%）                 （%）                     第 72 页 共 82 页                                             汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述       名堂                 持有份额总和（份）                      占基金总份额比例（%） 基金料理东说念主通盘从业东说念主 员持有本基金               名堂                            持有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高等料理东说念主员、基金投资和研究部门 肃穆东说念主办有本绽开式基金 本基金基金司理持有本绽开式基金                         >100 东说念主宰理的居品情况 注：本基金基金司理期末未兼任私募资产料理谋略的投资司理。                        §10 绽开式基金份额变动                                                                         单元：份 基金合同收效日（2019 年 01 月 31 日） 基金份额总额 本叙述期期初基金份额总额                                                    254，045，467.95 本叙述期基金总申购份额                                                       1，875，641.86 减：本叙述期基金总赎回份额                                                    42，361，073.15 本叙述期基金拆分变动份额                                                                - 本叙述期期末基金份额总额                                                    213，560，036.66 注：总申购份额含红利再投、诊疗入份额，总赎回份额含诊疗出份额。                          §11 紧要事件揭示   本叙述期内无基金份额持有东说念主大会决议。                            第 73 页 共 82 页                                 汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述   本叙述期内，本基金基金料理东说念主未发生紧要东说念主事变动。   本叙述期内，基金托管东说念主无紧要东说念主事变动。    本叙述期无触及本基金料理东说念主、基金财产的紧要诉官司项。    本叙述期内，无触及基金托管业务的诉讼。   本叙述期内，本基金投资策略未发生改动。   安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）自居品成立日（2019 年 01 月 31 日）起至本 叙述期末，为本基金进行审计。本叙述期内应付的审计用度为东说念主民币 45，000.00 元。 注：本叙述期内未发生基金料理东说念主过甚高等料理东说念主员受检察或处罚等情况。 本叙述期内，基金托管东说念主过甚高等料理东说念主员莫得受到监管部门检察或处罚。                                                    金额单元：东说念主民币元                   股票交易                 应支付该券商的佣金                              占当期股 券商名   交易单                                          占当期佣                              票成交总                            备注  称    元数目    成交金额                      佣金          金总量的                              额的比例                                                    比例（%）                               （%） 天风证 券 德邦证 券 开源证 券 广发证 券 国泰君     4    36，357，344.38     7.57    23，318.64      8.07                        第 74 页 共 82 页                              汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述 安 中泰证 券 高盛中 国 国信证 券 东北证 券 东方财 富 国金证 券 华安证 券 民生证 券 海通证 券 申万宏 源证券 招商证 券 国投证 券 东方证 券 华泰证 券 祥瑞证 券 星河证 券 中金财 富 中信建 投证券 中信证 券 华夏证 券 注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而共计支付该券商的佣金                     第 75 页 共 82 页                                       汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述 共计，不只指股票交易佣金。                                                        金额单元：东说念主民币元          债券交易                 债券回购交易               权证交易       基金交易                                            占当期 券                占当期                                   占当期        占当期                                            债券回     成          成 商                债券成                                   权证成        基金成                                            购成交     交          交 名   成交金额         交总额        成交金额                       交总额        交总额                                            总额的     金          金 称                的比例                                   的比例        的比例                                             比例     额          额                  （%）                                   （%）        （%）                                            （%） 天 风             -        -    421，969，000.00   38.51   -      -   -      - 证 券 德 邦 证 券 开 源             -        -     41，433，000.00    3.78   -      -   -      - 证 券 广 发             -        -     68，587，000.00    6.26   -      -   -      - 证 券 国 泰             -        -     97，453，000.00    8.89   -      -   -      - 君 安 中 泰             -        -                -       -    -      -   -      - 证 券 高 盛             -        -     31，125，000.00    2.84   -      -   -      - 中 国 国 信             -        -    157，302，000.00   14.35   -      -   -      - 证 券                            第 76 页 共 82 页                         汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述 东 北     -   -               -      -    -   -   -      - 证 券 东 方     -   -   107，297，000.00   9.79   -   -   -      - 财 富 国 金     -   -    28，157，000.00   2.57   -   -   -      - 证 券 华 安     -   -               -      -    -   -   -      - 证 券 民 生     -   -               -      -    -   -   -      - 证 券 海 通     -   -               -      -    -   -   -      - 证 券 申 万 宏     -   -               -      -    -   -   -      - 源 证 券 招 商     -   -               -      -    -   -   -      - 证 券 国 投     -   -    67，955，000.00   6.20   -   -   -      - 证 券 东 方     -   -               -      -    -   -   -      - 证 券 华     -   -               -      -    -   -   -      - 泰              第 77 页 共 82 页                            汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述 证 券 平 安         -     -            -      -   -   -   -       - 证 券 银 河         -     -            -      -   -   -   -       - 证 券 中 金         -     -            -      -   -   -   -       - 财 富 中 信 建         -     -            -      -   -   -   -       - 投 证 券 中 信         -     -            -      -   -   -   -       - 证 券 中 原         -     -            -      -   -   -   -       - 证 券 注:1、专用交易单元的采用圭臬和圭表： （1）基金交易单元采用和成交量的分派职责由公司投资研究总部/指数与量化投资部（合称 “投资研究部门”）根据法律法例及公司里面轨则相应肃穆组织、协融合监督。投资研究部 门采用财务状态精湛、谋略行动圭表、合规风控才气和交易、研究就业才气较强的证券公司， 租用其交易单元。 （2）交易单元分派的方向是按照中国证监会的研究轨则和对券商交易或研究就业的评价控 制交易单元的分派比例。 （3）投资研究部门根据按时评分的结断然定交易单元分派比例。通过一家证券公司进行证 券交易的年交易佣金总额的上限，需适当干系法律法例轨则的要求。（给与券商交易模式的 基金不适用干系法律法例轨则的证券交易佣金分派比例上限。                           ）                   第 78 页 共 82 页                                 汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述 （4）每半年概述计议近半年及最新的评分情况，四肢增多或更换券商交易单元的依据。 （5）调整租用交易单元的采用及决定交易单元成交量的分散情况由投资研究部门决定。 （6）交易单元的采用圭表为投资研究部门按上述圭臬对券商进行评估，根据法律法例及公 司里面轨则阐发选用的券商，与被选中的券商签订干系公约。 本基金本叙述期内退租 1 家证券公司的 2 个交易单元：申港证券（上交所单元，                                       深交所单元）。  《公开召募证券投资基金证券交易用度料理轨则》自 2024 年 7 月 1 日起实施，                                           《汇添富基 金料理股份有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024 年度）》公 告初度浮现的叙述期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，特此说明。 序号           公告事项              法定浮现神气         法定浮现日历      对于提防罪犯分子冒用汇添富基      金口头进行积恶步履的紧要教导      对于汇添富基金料理股份有限公         上证报，公司网站，中      公司合作关系的公告              露网站      汇添富基金料理股份有限公司旗         上交所，公司网站，深      金居品贵寓提要                电子浮现网站                             上交所，上证报，公司      汇添富基金料理股份有限公司旗         网站，深交所，中国证      下基金 2023 年第四季度叙述       监会基金电子浮现网                             站                             上交所，上证报，公司      汇添富基金料理股份有限公司旗         网站，深交所，中国证      下基金 2023 年年度叙述         监会基金电子浮现网                             站      汇添富基金料理股份有限公司关         上证报，公司网站，中      信息贵寓的公告                露网站                             上交所，上证报，公司      汇添富基金料理股份有限公司关                             网站，深交所，中国证                             监会基金电子浮现网      变更的公告                             站                             上交所，上证报，公司      汇添富基金料理股份有限公司旗         网站，深交所，中国证      下基金 2024 年第一季度叙述       监会基金电子浮现网                             站                        第 79 页 共 82 页                             汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述      汇添富基金料理股份有限公司旗     上交所，公司网站，深      要                  电子浮现网站      对于汇添富基金料理股份有限公     上证报，公司网站，中      有限公司合作关系的公告        露网站                         上交所，上证报，公司      汇添富基金料理股份有限公司旗     网站，深交所，中国证      下基金 2024 年第二季度叙述   监会基金电子浮现网                         站      对于汇添富基金料理股份有限公     上证报，公司网站，中      海）有限公司合作关系的公告      露网站                         上交所，上证报，公司      汇添富基金料理股份有限公司旗     网站，深交所，中国证      下基金 2024 年中期叙述     监会基金电子浮现网                         站                         上交所，上证报，公司      汇添富基金料理股份有限公司旗     网站，深交所，中国证      下基金 2024 年第三季度叙述   监会基金电子浮现网                         站      对于汇添富基金料理股份有限公     上证报，公司网站，中      合作关系的公告            露网站      汇添富基金料理股份有限公司关                         上证报，公司网站，中      于旗下部分基金的销售机构由北      京中植基金销售有限公司变更为                         露网站      华源证券股份有限公司的公告             §12 影响投资者决策的其他紧要信息           叙述期内持有基金份额变化情况                叙述期末持有基金情况           持有基           金份额 投资        比例达 者类        到或者             申购       赎回                份额占      序号          期初份额                   持有份额 别          跳跃             份额       份额                比（%）           时代区            间                    第 80 页 共 82 页                                     汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述           日至 机构    1             49，000，000.00    -   -   49，000，000.00   22.94           日 居品稀疏风险 当基金份额集会度较高时，少数基金份额持有东说念主所持有的基金份额占比拟高，其在召开持有 东说念主大会并对审议事项进行投票表决时可能领有较大语言权。 持有基金份额比例较高的投资者多量赎回时，更容易触发多量赎回要求，基金份额持有东说念主将 可能无法实时赎回所持有的沿途基金份额。 持有基金份额比例较高的投资者集会赎回后，可能导致基金范围较小，基金不绝闲隙运作可 能面对一定贫窭。本基金料理东说念主将赓续发愤尽责，履行干系投资策略，力图终了投资方向。 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金料理东说念主进行基金财产变现可能会对基金资 产净值酿成较大波动。 持有基金份额比例较高的投资者集会赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产范围耐久低于   无。 文献；                              ；                              ； 告；                          第 81 页 共 82 页                              汇添富研究优选无邪配置搀杂 2024 年年度叙述   上海市黄浦区外马路 728 号   汇添富基金料理股份有限公司   投资者可于本基金料理东说念主办公时代预约查阅，或登录基金料理东说念主网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金料理东说念主客户就业中心电话：400-888-9918 查询干系信息。                                     汇添富基金料理股份有限公司                     第 82 页 共 82 页

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