上银中证同行存单 AAA 指数 7 天握有期证券投资基金        基金管束东说念主:上银基金管束有限公司        基金托管东说念主:吉祥银行股份有限公司         文告送出日历:2025 年 03 月 31 日                      上银中证同行存单 AAA 指数 7 天握有期证券投资基金 2024 年年度文告    基金管束东说念主的董事会、董事保证本文告所载贵寓不存在作假记录、误导性述说或重要遗  漏，并对其内容的着实性、准确性和完好性承担个别及连带的法律牵累。今年度文告还是三分  之二以上零丁董事署名高兴，并由董事长签发。    基金托管东说念主吉祥银行股份有限公司根据本基金合同法令，于2025年03月28日复核了本文告  中的财务地方、净值施展、利润分拨情况、财务司帐文告、投资组合文告等内容，保证复核内  容不存在作假记录、误导性述说或者重要遗漏。    基金管束东说念主承诺以老诚信用、起劲尽责的原则管束和讹诈基金资产，但不保证基金一定盈  利。    基金的过往功绩并不代表其异日施展。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读  本基金的招募讲明书过甚更新。    本文告期自2024年01月01日起至2024年12月31日止。                        第 1 页，共 54 页                                                                        上银中证同行存单 AAA 指数 7 天握有期证券投资基金 2024 年年度文告                                                                            第 2 页，共 54 页                                                                      上银中证同行存单 AAA 指数 7 天握有期证券投资基金 2024 年年度文告                                                                          第 3 页，共 54 页 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                       选拔非成份券作为备选成份券，构造与标的指数风险收益                        特征相似的资产组合，以完毕对标的指数的灵验追踪。                        中证同行存单 AAA 指数收益率*95%+银行东说念主民币活期进款利 功绩比拟基准                        率(税后)*5%                        本基金风险与收益低于股票型基金、偏股羼杂型基金，高                        于货币阛阓基金。 风险收益特征                        本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与                        标的指数相似的风险收益特征。         神态                  基金管束东说念主                     基金托管东说念主 称号                上银基金管束有限公司                吉祥银行股份有限公司           姓名      王玲                        潘琦 信息走漏负责           谋划电话    021-60232799              0755-22168257 东说念主           电子邮箱    ling.wang@boscam.com.cn   PANQI003@pingan.com.cn 客户办事电话            021-60231999              95511-3 传真                021-60232779              0755-82080387 注册地址              上海市浦东新区秀浦路 2388           广东省深圳市罗湖区深南东路                   号 3 幢 528 室               5047 号 办公地址              上海市浦东新区世纪正途 1528          广东省深圳市深圳市福田区益                   号陆家嘴基金大厦 9 层              田路 5023 号吉祥金融中心 B                            第 6 页，共 54 页                          上银中证同行存单 AAA 指数 7 天握有期证券投资基金 2024 年年度文告                                                      座 邮政编码                200122                           518001 法定代表东说念主               武俊                               谢永林 本基金采取的信息走漏报纸名       上海证券报 称 登载基金年度文告正文的管束       www.boscam.com.cn 东说念主互联网网址 基金年度文告备置地点          基金管束东说念主、基金托管东说念主的办公阵势     神态                 称号                                     办公地址 司帐师事务所         毕马威华振司帐师事务所(额外粗俗                北京东长安街 1 号东方广场东二座                合伙)                             8楼 注册登记机构         上银基金管束有限公司                      上海市浦东新区世纪正途 1528 号陆                                                家嘴基金大厦 9 层            §3 主要财务地方、基金净值施展及利润分拨情况                                                                金额单元：东说念主民币元                                                      收效日）-2023 年 12 月 31 日 本期已完毕收益                             1，785，280.50                  11，438，437.74 本期利润                                1，596，625.56                  11，635，917.68 加权平均基金份额本期利润                                0.0164                       0.0193 本期加权平均净值利润率                                  1.60%                        1.91% 本期基金份额净值增长率                                  1.49%                        1.77% 期末可供分拨利润                            1，663，146.34                   3，178，898.78 期末可供分拨基金份额利润                                0.0329                       0.0177 期末基金资产净值                           52，147，384.28                 182，475，546.27 期末基金份额净值                                    1.0329                       1.0177 基金份额累计净值增长率                                  3.29%                        1.77% 注：1、本期已完毕收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 联系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已完毕收益加上本期公允价值变动收益。                              第 7 页，共 54 页                        上银中证同行存单 AAA 指数 7 天握有期证券投资基金 2024 年年度文告 末余额，不是当期发生数）。 要低于所列数字。                                         功绩比拟                      份额净值     功绩比拟             份额净值                        基准收益      阶段              增长率标     基准收益               ①－③      ②－④             增长率①                        率表率差                       准差②      率③                                           ④     以前三个月    0.38%    0.01%     0.58%    0.01%   -0.20%    0.00%     以前六个月    0.63%    0.01%     1.06%    0.01%   -0.43%    0.00%     以前一年     1.49%    0.01%     2.29%    0.01%   -0.80%    0.00% 自基金合同生       3.29%    0.01%     4.18%    0.01%   -0.89%    0.00%  效起于今 注：本基金的功绩比拟基准为中证同行存单 AAA 指数收益率*95%+银行东说念主民币活期进款利率(税后)*5%。 较 注：本基金合同收效日为 2023 年 03 月 29 日，自基金合同收效日起 6 个月内为建仓期，建仓期完毕 时各项资产配置比例合适基金合同商定。                          第 8 页，共 54 页                        上银中证同行存单 AAA 指数 7 天握有期证券投资基金 2024 年年度文告 注：本基金合同收效日为 2023 年 03 月 29 日，合同收效当年按执行存续期计算，不按整个这个词天然年度 进行折算。 本基金自 2023 年 03 月 29 日（基金合同收效日）至 2024 年 12 月 31 日止期间未发生利润分拨。                         §4 管束东说念主文告   上银基金管束有限公司经中国证券监督管束委员会批准，于 2013 年 08 月 30 日老成成立，股东 为上海银行股份有限公司，注册本钱为 3 亿元东说念主民币，注册地上海。完毕 2024 年 12 月 31 日，公司 管束的基金共有 57 只，差别是：上银慧玉帛货币阛阓基金、上银新兴价值成长羼杂型证券投资基金、 上银慧添利债券型证券投资基金、上银慧盈利货币阛阓基金、上银鑫达纯真配置羼杂型证券投资基 金、上银慧增利货币阛阓基金、上银聚增富如期灵通债券型发起式证券投资基金、上银慧佳盈债券 型证券投资基金、上银聚鸿益三个月如期灵通债券型发起式证券投资基金、上银慧祥利债券型证券 投资基金、上银中债 1-3 年农刊行债券指数证券投资基金、上银异日生存纯真配置羼杂型证券投资 基金、上银战略性金融债债券型证券投资基金、上银鑫卓羼杂型证券投资基金、上银慧永利中短期 债券型证券投资基金、上银慧丰利债券型证券投资基金、上银可转债精选债券型证券投资基金、上 银中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、上银聚永益一年如期灵通债券型发起式证券投资基金、 上银聚德益一年如期灵通债券型发起式证券投资基金、上银中证 500 指数增强型证券投资基金、上 银聚远盈 42 个月如期灵通债券型证券投资基金、上银内需增长股票型证券投资基金、上银鑫恒羼杂                          第 9 页，共 54 页                    上银中证同行存单 AAA 指数 7 天握有期证券投资基金 2024 年年度文告 型证券投资基金、上银聚远鑫 87 个月如期灵通债券型证券投资基金、上银慧恒收益增强债券型证券 投资基金、上银医疗健康羼杂型证券投资基金、上银慧兴盈债券型证券投资基金、上银丰益羼杂型 证券投资基金、上银科技驱动双周如期可赎回羼杂型证券投资基金、上银慧嘉利债券型证券投资基 金、上银鑫尚稳健酬报 6 个月握有期羼杂型证券投资基金、上银慧鼎利债券型证券投资基金、上银 中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金、上银恒泰稳健养老地方一年握有期羼杂型发起式基金中 基金（FOF）、上银高质地优选 9 个月握有期羼杂型证券投资基金、上银慧尚 6 个月握有期羼杂型证 券投资基金、上银价值增长 3 个月握有期羼杂型证券投资基金、上银稳健优选 12 个月握有期羼杂型 发起式基金中基金（FOF）、上银新动力产业精选羼杂型发起式证券投资基金、上银聚顺益一年如期 灵通债券型发起式证券投资基金、上银恒享均衡养老地方三年握有期羼杂型发起式基金中基金 （FOF）、上银聚恒益一年如期灵通债券型发起式证券投资基金、上银慧享利 30 天滚动握有中短债债 券型发起式证券投资基金、上银慧信利三个月如期灵通债券型证券投资基金、上银慧鑫利债券型证 券投资基金、上银聚嘉益一年如期灵通债券型发起式证券投资基金、上银中证同行存单 AAA 指数 7 天握有期证券投资基金、上银团聚益一年如期灵通债券型发起式证券投资基金、上银恒睿养老地方 日历 2045 三年握有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）、上银丰瑞一年握有期羼杂型发起式证券投资 基金、上银聚泽益债券型证券投资基金、上银国企红利羼杂型发起式证券投资基金、上银慧诚利 60 天握有期债券型证券投资基金、上银慧元利 90 天握有期债券型证券投资基金、上银慧臻利率债债券 型证券投资基金以及上银数字经济羼杂型发起式证券投资基金。                    任本基金的基金经         证                     理（助理）期限         券                                     从  姓名          职务                                  讲明                               离任    业                     任职日历                               日历    年                                     限                                           硕士议论生，历任中国星河                                           证券股份有限公司投资银行                                           总部助理司理，上银基金管                                           理有限公司交易员。2015 年                                           基金基金司理，2016 年 5 月                                           担任上银慧盈利货币阛阓基 楼昕宇   基金司理                    -           金基金司理，2017 年 4 月担                                           任上银慧增利货币阛阓基金                                           基金司理，2018 年 5 月担任                                           上银慧佳盈债券型证券投资                                           基金基金司理，2021 年 6 月担                                           任上银聚永益一年如期灵通                                           债券型发起式证券投资基金                                           基金司理，2023 年 3 月担任                     第 10 页，共 54 页                     上银中证同行存单 AAA 指数 7 天握有期证券投资基金 2024 年年度文告                                        上银中证同行存单 AAA 指数                                        司理，2023 年 4 月担任上银                                        团聚益一年如期灵通债券型                                        发起式证券投资基金基金经                                        理，2023 年 12 月担任上银聚                                        德益一年如期灵通债券型发                                        起式证券投资基金基金经                                        理，2024 年 2 月担任上银聚                                        泽益债券型证券投资基金基                                        金司理。 注：1、任职日历和离任日历一般情况下指公司作出决定之日；若该基金司理自基金合同收效日起即 任职，则任职日历为基金合同收效日。   文告期内，本基金管束东说念主严格免除《中华东说念主民共和国证券投资基金法》过甚他联系法律端正、 证监会法令和基金合同的商定，本着老诚信用、起劲尽责、取信于社会的原则管束和讹诈基金资 产，为基金份额握有东说念主谋求最大利益。文告期内，基金投资管束合适谋划端正和基金合同的商定， 无非法违纪、未履行基金合同承诺或毁伤基金份额握有东说念主利益的行径。   本公司按照《证券投资基金管束公司公道交易轨制率领见解》等联系法律端正的要求，制订了 《上银基金管束有限公司公道交易管束办法》，表率了公司所管束的整个投资组合的股票、债券等 投资品种的投资管束行径，同期涵盖了授权、议论分析、投资决策、交易实践、功绩评估等投资管 理行径联系的各个圭表，以确保本公司管束的不同投资组合均得到公道对待。   公司实践从上至下的三级授权体系，按序为投资决策委员会、投资总监、投资组合司理，投资 组合司理在其授权范围内自主决策，投资决策委员会和投资总监均不得侵扰其授权范围内的投资活 动。公司已建立客不雅的议论方法，严禁利用内幕信息作为投资依据，各投资组合享有公道的投资决 策契机。公司建立聚拢交易轨制，实践公道交易分拨。对于交易所阛阓投资行径，不同投资组合在 交易脱色证券时，按照时辰优先、比例分拨的原则在各投资组合间公道分拨交易契机；对于银行间 阛阓投资行径，通过交易敌手库收敛和交易室询价机制，严格贯注交易敌手风险并抽检价钱公允 性；对于一级阛阓申购投资行径，免除价钱优先、比例分拨的原则，根据事先零丁陈诉的价钱和数 量对交易完毕进行公道分拨。   公司制订了《上银基金管束有限公司特别交易监控管束办法》，通过系统和东说念主工相蛊卦的方式                      第 11 页，共 54 页                     上银中证同行存单 AAA 指数 7 天握有期证券投资基金 2024 年年度文告 进行投资交易行径的监控分析，并实践特别交易行径监控分析记录使命机制，确保公道交易可稽 核。公司差别于每季度和每年度对公司管束的不同投资组合的收益率各异及不同期间窗下同向交易 的交易价差进行分析，并留存文告备查。   文告期内，本基金管束东说念主严格按照《证券投资基金管束公司公道交易轨制率领见解》联系法令 及公司里面的公道交易管束轨制，通过系统和东说念主工等方式在各个圭表严格收敛交易的公道实践，未 发现不同投资组合之间存在非公道交易的情况。   文告期内，本基金管束东说念驾驭理的整个投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量进取该证券当日成交量的 5%的情况，且不存在其他可能导致非公道交易和利益 运送的特别交易行径。 动性合理充裕，全年操作如下：一是降准降息的讹诈：2 月和 9 月两次裁汰进款准备金率各 0.5%， 回购和二级阛阓国债交易等器具，向阛阓投放成本更低的中长资金；三是差别于 4 月和 11 月对银 行机构的欠债加以表率，意在灵验裁汰银行欠债成本，健全全社会利率传导机制，从而灵验裁汰社 会融资成本。在央行支握性的货币战略框架下，同行存单收益经验了“快速下行-触动-快速下行” 三个阶段，弧线全线走平。   文告期内，本基金合座撑握低杠杆+纯真久期运作，主要通过收拢要害时点、紧密化管束流动 性完毕组合合理收益率。   完毕文告期末上银中证同行存单 AAA 指数 7 天握有期基金份额净值为 1.0329 元，本文告期 内，基金份额净值增长率为 1.49%，同期功绩比拟基准收益率为 2.29%。 长展望链接是 2025 年战略的干线，节律上配合各大类数据施展可能会有战略重心的阶段性调治， 这个想路下决定了 2025 年经济成色是基本幽静的，大幅进取或者向下的概率都是偏小的。   而在此布景下，2025 年债市慢牛的行情不错链接期待；需要珍爱的是在经过几年的债券牛市 后，债券收益率来到了一个实足较低的区间，在低利率环境和经济动能切换带来的风偏改善情况                      第 12 页，共 54 页                   上银中证同行存单 AAA 指数 7 天握有期证券投资基金 2024 年年度文告 下，全阛阓对实足收益额的追求可能放大阛阓波动，信用利差可能会撑握较低水平。   文告期内，基金管束东说念主链接坚握以调遣基金份额握有东说念主利益为宗旨，以表率运作、贯注风险、 调遣投资东说念主利益为原则，由零丁的监察稽核部门按照法律端正开展全面的监察稽核使命，保险各项 业务合规、稳步推动。   一是进一步推动完善中枢业务、要害规模管控机制，细化正常管控措施，为公司各项业务稳步 发展提供了要紧保险。二是进一步加强外规内化管束，完善外规内化管束机制，落实各项要紧监管 战略，健全合规内控轨制体系。三是进一步推动合规培训与宣导使命，培养全员建立全面、主动合 规风险坚决，营造精致的合规文化氛围。四是进一步完善审计查验机制，表率审计查验使命圭表， 灵验进步内控管束水平。 了基金份额握有东说念主的正当权益。异日，本基金管束东说念主将链接以合规运作和风险管束为中枢，提高内 部监察稽核使命的科学性和灵验性，切实保险基金份额握有东说念主的利益。   文告期内，本基金管束东说念主严格按照本公司制订的《上银基金管束有限公司估值业务管束办法》、 《上银基金管束有限公司基金估值委员会议事法令》以及联系法律端正的法令，灵验地收敛基金估 值经过。公司估值委员会成员包括分管投资高管、看管长、分管运营高管、投资议论部门负责东说念主、 交易部负责东说念主、监察稽核部负责东说念主、风险管束部负责东说念主、基金运营部负责东说念主及联系专科代表等联系 专科东说念主士组成。估值委员会主要负责基金估值联系使命的评估、决策、实践和监督，确保基金估值 的公允、合理，防卫估值被诬告进而对基金握有东说念主产生不利影响。在发生了影响估值战略和圭表的 灵验性及适用性的情况后或基金资产在采取新投资策略和新品种时，估值委员会应评价现存估值政 策和圭表的适用性，并在不适用的情况下，实时召开估值委员会校正联系估值方法，以确保其握续 适用。波及估值战略的变更均须经估值委员会决议批准后实践。   在每个估值日，本基金管束东说念主按照最新的估值准则、证监会联系法令和基金合同对于估值的约 定，对基金投资品种进行估值，细则证券投资基金的份额净值。基金管束东说念主对基金资产进行估值 后，将估值完毕漫送基金托管东说念主。基金托管东说念主则按基金合同法令的估值方法、时辰、圭表进行复 核，复核无误后由基金管束东说念主依据本基金合同和谋划法律端正的法令赐与对外公布。   上述参与估值经过东说念主员均具有估值业务所需的专科胜任能力及联系使命经验。上述参与估值流 程各方之间不存在重要利益阻止。   本基金本文告期内未进行利润分拨。   本文告期内，本基金未出现《公开召募证券投资基金运作管束办法》第四十一条法令的基金份 额握有东说念主数目不悦两百东说念主或者基金资产净值低于五千万需要在本文告中赐与走漏的情形。                    第 13 页，共 54 页                      上银中证同行存单 AAA 指数 7 天握有期证券投资基金 2024 年年度文告                      §5 托管东说念主文告   本文告期，吉祥银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵照了《证券投资基金法》、 基金合同、托管契约和其他谋划法令，不存在毁伤基金份额握有东说念主利益的行径，完全尽责尽责地履 行了基金托管东说念主应尽的义务。   本文告期，本托管东说念主按照国度谋划法令、基金合同、托管契约和其他谋划法令，对本基金的基 金资产净值计算、基金用度开支等方面进行了讲求的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督， 未发现基金管束东说念主有毁伤基金份额握有东说念主利益的行径。   本文告期，本托管东说念主复核的财务地方、净值施展、利润分拨情况、财务司帐文告、投资组合报 告等内容着实、准确、完好。                       §6 审计文告 财务报表是否经过审计      是 审计见解类型          表率无保属见解 审计文告编号          毕马威华振审字第 2508600 号 审计文告标题              审计文告 审计文告收件东说念主             上银中证同行存单 AAA 指数 7 天握有期证券投资基金全体基                     金份额握有东说念主 审计见解                咱们审计了后附的上银中证同行存单 AAA 指数 7 天握有期证                     券投资基金(以下简称“该基金”)财务报表，包括 2024 年                     表以及联系财务报表附注。                     咱们以为，后附的财务报表在整个重要方面按照中华东说念主民共                     和国财政部颁布的企业司帐准则、《资产管束产物联系司帐处                     理法令》（以下合称“企业司帐准则”）及财务报表附注                       第 14 页，共 54 页                   上银中证同行存单 AAA 指数 7 天握有期证券投资基金 2024 年年度文告                  证监会”)和中国证券投资基金业协会发布的谋划基金行业实                  务操作的法令编制，公允响应了该基金 2024 年 12 月 31 日的                  财务气象以及 2024 年度的谋划恶果和净资产变动情况。 酿成审计见解的基础        咱们按照中国注册司帐师审计准则（以下简称“审计准则”）                  的法令实践了审计使命。审计文告的“注册司帐师对财务报                  表审计的牵累”部分进一步解说了咱们在这些准则下的责                  任。按照中国注册司帐师处事说念德守则，咱们零丁于该基                  金，并履行了处事说念德方面的其他牵累。咱们肯定，咱们获                  取的审计字据是充分、适应的，为发表审计见解提供了基                  础。 强调事项             无。 其他事项             无。 其他信息             该基金管束东说念主上银基金管束有限公司（以下简称“该基金管                  理东说念主”）管束层对其他信息负责。其他信息包括该基金 2024                  年年度文告中涵盖的信息，但不包括财务报表和咱们的审计                  文告。                  咱们对财务报表发表的审计见解不涵盖其他信息，咱们也不                  对其他信息发表任何时势的鉴证论断。                  蛊卦咱们对财务报表的审计，咱们的牵累是阅读其他信息，                  在此过程中，推敲其他信息是否与财务报表或咱们在审计过                  程中了解到的情况存在重要不一致或者似乎存在重要错报。                  基于咱们已实践的使命，如果咱们细则其他信息存在重要错                  报，咱们应当文告该事实。在这方面，咱们无任何事项需要                  文告。 管束层和治理层对财务报表的责   该基金管束东说念驾驭理层负责按照企业司帐准则及财务报表附注 任                7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发                  布的谋划基金行业实务操作的法令编制财务报表，使其完毕                  公允响应，并蓄意、实践和调遣必要的里面收敛，以使财务                  报表不存在由于作弊或造作导致的重要错报。                  在编制财务报表时，该基金管束东说念驾驭理层负责评估该基金的                  握续谋划能力，走漏与握续谋划联系的事项（如适用），并运                  用握续谋划假定，除非该基金展望在清理时资产无法按照公                  允价值处分。                  该基金管束东说念主治理层负责监督该基金的财务文告过程。 注册司帐师对财务报表审计的责   咱们的地方是对财务报表合座是否不存在由于作弊或造作导 任                致的重要错报获取合理保证，并出具包含审计见解的审计报                  告。合理保证是高水平的保证，但并弗成保证按照审计准则                  实践的审计在某一重要错报存在时总能发现。错报可能由于                  作弊或造作导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影                    第 15 页，共 54 页              上银中证同行存单 AAA 指数 7 天握有期证券投资基金 2024 年年度文告             响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认             为错报是重要的。             在按照审计准则实践审计使命的过程中，咱们讹诈处事判             断，并保握处事怀疑。同期，咱们也实践以下使命：             (1) 识别和评估由于作弊或造作导致的财务报表重要错报风             险，蓄意和实施审计圭表以搪塞这些风险，并获取充分、适             当的审计字据，作为发表审计见解的基础。由于作弊可能涉             及串连、伪造、挑升遗漏、作假述说或凌驾于里面收敛之             上，未能发现由于作弊导致的重要错报的风险高于未能发现             由于造作导致的重要错报的风险。             (2) 了解与审计联系的里面收敛，以蓄意允洽的审计圭表，             但主见并非对里面收敛的灵验性发表见解。             (3) 评价该基金管束东说念驾驭理层选用司帐战略的允洽性和作出             司帐猜测及联系走漏的合感性。             (4) 对该基金管束东说念驾驭理层使用握续谋划假定的允洽性得出             论断。同期，根据获取的审计字据，就可能导致对该基金握             续谋划能力产生重要疑虑的事项或情况是否存在重要不细则             性得出论断。如果咱们得出论断以为存在重要不细则性，审             计准则要求咱们在审计文告中提请报表使用者把稳财务报表             中的联系走漏；如果走漏不充分，咱们应当发表非无保属意             见。咱们的论断基于完毕审计文告日可赢得的信息。关联词，             异日的事项或情况可能导致该基金弗成握续谋划。             (5) 评价财务报表的总体列报（包括走漏）、结构和内容，并             评价财务报表是否公允响应联系交易和事项。             咱们与该基金管束东说念主治理层就规划的审计范围、时辰安排和             重要审计发现等事项进行交流，包括交流咱们在审计中识别             出的值得珍爱的里面收敛时弊。 司帐师事务所的称号   毕马威华振司帐师事务所(额外粗俗合伙) 注册司帐师的姓名    虞京京、于航 司帐师事务所的地址   北京东长安街 1 号东方广场东二座 8 楼 审计文告日历      2025-03-27              §7 年度财务报表                第 16 页，共 54 页                           上银中证同行存单 AAA 指数 7 天握有期证券投资基金 2024 年年度文告 司帐主体：上银中证同行存单 AAA 指数 7 天握有期证券投资基金 文告截止日：2024 年 12 月 31 日                                                              单元：东说念主民币元                                    本期末 2024 年 12 月       上年度末 2023 年 12          资 产             附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1            321，177.88          176，841.94 结算备付金                                                -                    - 存出保证金                                                -                    - 交易性金融资产                  7.4.7.2        64，814，725.32       229，914，217.92 其中：股票投资                                              -                    -      基金投资                                            -                    -      债券投资                               64，814，725.32       229，914，217.92      资产支握证券投资                                        -                    -      贵金属投资                                           -                    -      其他投资                                            -                    - 养殖金融资产                   7.4.7.3                     -                    - 买入返售金融资产                 7.4.7.4                     -                    - 应收清理款                                                -                    - 应收股利                                                 -                    - 应收申购款                                       161，667.00           93，375.04 递延所得税资产                                              -                    - 其他资产                     7.4.7.5                     -                    - 资产整个                                    65，297，570.20       230，184，434.90                                    本期末 2024 年 12 月       上年度末 2023 年 12        欠债和净资产            附注号 负 债： 短期借款                                                 -                    - 交易性金融欠债                                              -                    - 养殖金融欠债                   7.4.7.3                     -                    - 卖出回购金融资产款                               13，000，872.37        47，410，503.54 应付清理款                                            0.00                     - 应付赎回款                                                -                    - 应付管束东说念主酬报                                       8，837.06           40，135.61 应付托管费                                         2，209.29           10，033.91 应付销售办事费                                       8，837.06           40，135.61 应付投资照看人费                                              -                    - 应交税费                                                 -            3，230.29 应付利润                                                 -                    - 递延所得税欠债                                              -                    - 其他欠债                     7.4.7.6            129，430.14          204，849.67 欠债整个                                    13，150，185.92        47，708，888.63                             第 17 页，共 54 页                              上银中证同行存单 AAA 指数 7 天握有期证券投资基金 2024 年年度文告 净资产： 实收基金                       7.4.7.7          50，484，237.94           179，296，647.49 未分拨利润                      7.4.7.8            1，663，146.34            3，178，898.78 净资产整个                                       52，147，384.28           182，475，546.27 欠债和净资产整个                                    65，297，570.20           230，184，434.90 注：完毕本文告期末，基金份额净值 1.0329 元，基金份额总额 50，484，237.94 份。 司帐主体：上银中证同行存单 AAA 指数 7 天握有期证券投资基金 本文告期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                      单元：东说念主民币元                                                                   上年度可比期间                                           本期 2024 年 01 月         2023 年 03 月 29 日             项 目                附注号        01 日至 2024 年 12         （基金合同收效                                               月 31 日             日）至 2023 年 12                                                                       月 31 日 一、营业总收入                                        2，326，458.97          14，502，564.24 其中：进款利息收入                      7.4.7.9            17，749.54             916，697.69       债券利息收入                                                 -                   -       资产支握证券利息收入                                             -                   -       买入返售金融资产收入                                             -        2，514，447.64       其他利息收入                                                 -                   - 其中：股票投资收益                     7.4.7.10                       -                   -       基金投资收益                                                 -                   -       债券投资收益                  7.4.7.11         2，497，364.37          10，873，938.97       资产支握证券投资收益              7.4.7.12                       -                   -       贵金属投资收益                 7.4.7.13                       -                   -       养殖器具收益                  7.4.7.14                       -                   -       股利收益                    7.4.7.15                       -                   -       其他投资收益                                                 -                   - 号填列） 减：二、营业总开销                                        729，833.41           2，866，646.56                               第 18 页，共 54 页                              上银中证同行存单 AAA 指数 7 天握有期证券投资基金 2024 年年度文告 其中：卖出回购金融资产开销                                   126，562.22             541，918.26 三、利润总额（亏蚀总额以“-”                               1，596，625.56          11，635，917.68 号填列） 减：所得税用度                                                  -                      - 四、净利润（净亏蚀以“-”号填                               1，596，625.56          11，635，917.68 列） 五、其他概括收益的税后净额                                            -                      - 六、概括收益总额                                      1，596，625.56          11，635，917.68 司帐主体：上银中证同行存单 AAA 指数 7 天握有期证券投资基金 本文告期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                     单元：东说念主民币元                                  本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日           项 目                               实收基金            未分拨利润                净资产整个 一、上期期末净资产                    179，296，647.49     3，178，898.78      182，475，546.27 二、本期期初净资产                    179，296，647.49     3，178，898.78      182，475，546.27 三、本期增减变动额（减少以               -128，812，409.55    -1，515，752.44     -130，328，161.99 “-”号填列） （一）、概括收益总额                                -     1，596，625.56        1，596，625.56 （二）、本期基金份额交易产生              -128，812，409.55    -3，112，378.00     -131，924，787.55 的净资产变动数（净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款                   354，131，570.27     8，056，173.13      362，187，743.40 （三）、本期向基金份额握有东说念主                            -                  -                  - 分拨利润产生的净资产变动（净 资产减少以“-”号填列） 四、本期期末净资产                     50，484，237.94     1，663，146.34       52，147，384.28                            上年度可比期间 2023 年 03 月 29 日（基金合同收效日）至           项 目                         2023 年 12 月 31 日                               实收基金            未分拨利润                净资产整个 一、上期期末净资产                                 -                  -                  - 二、本期期初净资产                  1，782，522，941.43                  -   1，782，522，941.43 三、本期增减变动额（减少以                             -     3，178，898.78                    - “-”号填列）                    1，603，226，293.94                      1，600，047，395.16 （一）、概括收益总额                                -    11，635，917.68       11，635，917.68 （二）、本期基金份额交易产生                            -    -8，457，018.90                    - 的净资产变动数（净资产减少以             1，603，226，293.94                      1，611，683，312.84                               第 19 页，共 54 页                       上银中证同行存单 AAA 指数 7 天握有期证券投资基金 2024 年年度文告 “-”号填列） 其中：1.基金申购款            799，306，373.16      7，988，581.32    807，294，954.48 （三）、本期向基金份额握有东说念主                      -               -                   - 分拨利润产生的净资产变动（净 资产减少以“-”号填列） 四、本期期末净资产             179，296，647.49      3，178，898.78    182，475，546.27 报表附注为财务报表的组成部分。 本文告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东说念主签署:        尉迟平                陈士琛                         刘漠    —————————           —————————                  —————————     基金管束东说念主负责东说念主           驾驭司帐使命负责东说念主                   司帐机构负责东说念主   上银中证同行存单 AAA 指数 7 天握有期证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督 管束委员会（以下简称“中国证监会”)《对于准予上银中证同行存单 AAA 指数 7 天握有期证券投 资基金注册的批复》（证监许可2023177 号文）批准，由上银基金管束有限公司依照《中华东说念主民 共和国证券投资基金法》等联系法律端正及《上银中证同行存单 AAA 指数 7 天握有期证券投资基金 基金合同》和《上银中证同行存单 AAA 指数 7 天握有期证券投资基金招募讲明书》发售，基金合同 于 2023 年 3 月 29 日收效。本基金为契约型灵通式，存续期限不定，初次设立召募限制为 安银行股份有限公司。   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》过甚配套法令、《上银中证同行存单 AAA 指数 7 天握 有期证券投资基金基金合同》和《上银中证同行存单 AAA 指数 7 天握有期证券投资基金招募讲明 书》的谋划法令，本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地完毕投资地方，本 基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同行存单、债券（包括国债、地方政府债券、央行 单子、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支握债券、政府支 握机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期单子等非金融企业债务融资器具、资产支握 证券、债券回购、银行进款（包括如期进款、契约进款、见告进款等）、现款等货币阛阓器具等， 以及法律端正或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会的联系法令）。如 法律端正或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东说念主在履行适应圭表后，不错将其纳入投 资范围。本基金不投资于股票，也不投资于可更正债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可 交换债券过甚他含有权益属性的金融器具。基金的投资组合比例为：本基金投资于同行存单的比例 不低于基金资产的 80%；本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现款基金资产 的 80%；本基金握有的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现款                         第 20 页，共 54 页                        上银中证同行存单 AAA 指数 7 天握有期证券投资基金 2024 年年度文告 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律端正或监管机构变更上述投资品种的比例 适度，在履行适应圭表后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会作念相应调治。本基金的标的 指数为：中证同行存单 AAA 指数。    本基金的功绩比拟基准为中证同行存单 AAA 指数收益率*95%+银行东说念主民币活期进款利率(税 后)*5%。    本基金财务报表以握续谋划为基础编制。    本基金财务报表合适中华东说念主民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业司帐准则和《资 产管束产物联系司帐处理法令》(以下合称“企业司帐准则”)的要求，同期亦按照中国证监会颁布 的《证券投资基金信息走漏 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会 （以下简称“基金业协会”）颁布的《证券投资基金司帐核算业务指点》及财务报表附注 7.4.4 所 列示的中国证监会、基金业协会发布的其他谋划基金行业实务操作的法令编制财务报表。    本基金财务报表合适财政部颁布的企业司帐准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和基金业 协会发布的谋划基金行业实务操作的法令的要求，着实、完好地响应了本基金 2024 年 12 月 31 日 的财务气象、2024 年度的谋划恶果和净资产变动情况。    本基金的司帐年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。    本基金的记账本位币为东说念主民币，编制财务报表采取的货币为东说念主民币。本基金采取记账本位币的 依据是主要业务相差的计价和结算币种。    (a) 金融资产的分类    本基金的金融器具包括债券投资等。    本基金通常根据管束金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特征，在启动证据时将金 融资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变                         第 21 页，共 54 页                    上银中证同行存单 AAA 指数 7 天握有期证券投资基金 2024 年年度文告 动计入其他概括收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。   除非本基金改变管束金融资产的业务模式，在此情形下，整个受影响的联系金融资产在业务模 式发生变更后的首个文告期间的第一天进行重分类，不然金融资产在启动证据后不得进行重分类。   本基金将同期合适下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 分类为以摊余成本计量的金融资产：   -本基金管束该金融资产的业务模式所以收取合同现款流量为地方；   -该金融资产的合同条目法令，在特定日历产生的现款流量，仅为对本金和以未偿付本金金额 为基础的利息的支付。   除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余整个的金融资产分类为以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融资产。本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入其他概括收益的 金融资产。   管束金融资产的业务模式，是指本基金若何管束金融资产以产生现款流量。业务模式决定本基 金所管束金融资产现款流量的开始是收取合同现款流量、出售金融资产照旧两者兼有。本基金以客 不雅事实为依据、以要害管束东说念主员决定的对金融资产进行管束的特定业务地方为基础，细则管束金融 资产的业务模式。   本基金对金融资产的合同现款流量特征进行评估，以细则联系金融资产在特定日历产生的合同 现款流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初 始证据时的公允价值；利息包括对货币时辰价值、与特定时期未偿付本金金额联系的信用风险、以 过甚他基本假贷风险、成本和利润的对价。此外，本基金对可能导致金融资产合同现款流量的时辰 散播或金额发生变更的合同条目进行评估，以细则其是否昂然上述合同现款流量特征的要求。   (b) 金融欠债的分类   本基金将金融欠债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债及以摊余成本计量 的金融欠债。   -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债   该类金融欠债包括交易性金融欠债（含属于金融欠债的养殖器具）和指定为以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融欠债。                     第 22 页，共 54 页                    上银中证同行存单 AAA 指数 7 天握有期证券投资基金 2024 年年度文告   -以摊余成本计量的金融欠债   启动证据后，对于该类金融欠债采取执行利率法以摊余成本计量。   本基金现无金融欠债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债。   (a) 金融器具的启动证据   金融资产和金融欠债在本基金成为联系金融器具合同条目的一方时，于资产欠债表内证据。   在启动证据时，金融资产及金融欠债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产或金融欠债，联系交易用度径直计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融 欠债，联系交易用度计入启动证据金额。   (b) 后续计量   -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产   启动证据后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股 利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。   -以摊余成本计量的金融资产   启动证据后，对于该类金融资产采取执行利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任 何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在断绝证据、重分类、按照执行利率法摊销 或证据减值时，计入当期损益。   -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债   启动证据后，对于该类金融欠债以公允价值进行后续计量，除与套期司帐谋划外，产生的利得 或损失（包括利息用度）计入当期损益。   -以摊余成本计量的金融欠债   启动证据后，对于该类金融欠债采取执行利率法以摊余成本计量。                     第 23 页，共 54 页                     上银中证同行存单 AAA 指数 7 天握有期证券投资基金 2024 年年度文告   (c) 金融器具的断绝证据   昂然下列条件之一时，本基金断绝证据该金融资产：   -收取该金融资产现款流量的合同权益断绝；   -该金融资产已滚动，且本基金将金融资产整个权上简直整个的风险和酬报滚动给转入方；   -该金融资产已滚动，天然本基金既莫得滚动也莫得保留金融资产整个权上简直整个的风险和 酬报，但是烧毁了对该金融资产收敛。   金融资产合座滚动昂然断绝证据条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：   -所滚动金融资产在断绝证据日的账面价值；   -因滚动金融资产而收到的对价。   金融欠债（或其一部分）的当前义务还是吊销的，本基金断绝证据该金融欠债（或该部分金融 欠债）。   (d) 金融器具的减值   本基金以预期信用损失为基础，对下列神态进行减值司帐处理并证据损失准备：   -以摊余成本计量的金融资产   本基金握有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模子。   预期信用损失的计量   预期信用损失，是指以发生毁约的风险为权重的金融器具信用损失的加权平均值。信用损失， 是指本基金按照原执行利率折现的、根据合同应收的整个合同现款流量与预期收取的整个现款流量 之间的差额，即一王人现款穷乏的现值。   在计量预期信用损失机，本基金需推敲的最永久限为濒临信用风险的最长合同期限（包括推敲 续约选拔权）。   整个这个词存续期预期信用损失，是指因金融器具整个这个词展望存续期内整个可能发生的毁约事件而导致 的预期信用损失。                      第 24 页，共 54 页                     上银中证同行存单 AAA 指数 7 天握有期证券投资基金 2024 年年度文告   异日 12 个月内预期信用损失，是指因资产欠债表日后 12 个月内（若金融器具的展望存续期少 于 12 个月，则为展望存续期）可能发生的金融器具毁约事件而导致的预期信用损失，是整个这个词存续 期预期信用损失的一部分。   本基金对昂然下列情形的金融器具按照止境于异日 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失 准备，对其他金融器具按照止境于整个这个词存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：   -该金融器具在资产欠债表日只具有较低的信用风险；或   -该金融器具的信用风险自启动证据后并未显耀加多。   预期信用损失准备的列报   为响应金融器具的信用风险自启动证据后的变化，本基金在每个资产欠债表日从头计量预期信 用损失，由此酿成的损失准备的加多或转回金额，应动作为减值损失或利得计入当期损益。对于以 摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产欠债表中列示的账面价值。   核销   如果本基金不再合理预期金融资产合同现款流量大概一王人或部分收回，则径直减记该金融资产 的账面余额。这种减记组成联系金融资产的断绝证据。这种情况通常发生在本基金细则债务东说念主莫得 资产或收入开始可产生奢靡的现款流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受 到本基金催收到期款项联系实践行径的影响。   已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。   除止境声明外，本基金按下述原则计量公允价值：   公允价值是指阛阓参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者滚动一项负 债所需支付的价钱。   本基金在细则联系金融资产和金融欠债的公允价值时，根据企业司帐准则的法令采取在当前情 况下适用何况有奢靡可利用数据和其他信息支握的估值时间。   存在活跃阛阓且大概获取相似资产或欠债报价的金融器具，在估值日有报价的，除司帐准则规 定的情况外，将该报价不加调治地应用于该资产或欠债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易 日后未发生影响公允价值计量的重要事件的，采取最近交易日的报价细则公允价值。有充足字据表                      第 25 页，共 54 页                         上银中证同行存单 AAA 指数 7 天握有期证券投资基金 2024 年年度文告 明估值日或最近交易日的报价弗成着实响应公允价值的，对报价进行调治，细则公允价值。与上述 金融器具相似，但具有不同特征的，以相似资产或欠债的公允价值为基础，并在估值时间中推敲不 同特征成分的影响。特征是指对资产出售或使用的适度等，如果该适度是针对资产握有者的，那么 在估值时间中不应将该适度作为特征推敲。此外，本基金不推敲因其巨额握有联系资产或欠债所产 生的溢价或折价。   对不存在活跃阛阓的金融器具，采取在当前情况下适用何况有奢靡可利用数据和其他信息支握 的估值时间细则公允价值。采取估值时间细则公允价值时，优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取 得联系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   如经济环境发生重要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的重要事件，参考肖似投资品种的现 行市价及重要变化等成分，对估值进行调治并细则公允价值。   金融资产和金融欠债在资产欠债表内差别列示，莫得相互抵销。但是，同期昂然下列条件的， 以相互抵销后的净额在资产欠债表内列示：   -   本基金具有抵销已证据金额的法定权益，且该种法定权益是当前可实践的；   -   本基金规划以净额结算，或同期变现该金融资产和归赵该金融欠债。   实收基金为对外刊行基金份额所召募的总金额在扣除损益平准金分担部分后的余额。由于申购 和赎回引起的实收基金份额变动差别于基金申购证据日及基金赎回证据日认列。上述申购和赎回分 别包括基金更正所引起的转入基金的实收基金加多和转出基金的实收基金减少。   损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含 的未分拨利润和公允价值变动损益，包括已完毕损益平准金和未完毕损益平准金。已完毕损益平准 金指根据交易肯求日申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已完毕损益占净资产比例计算的金 额。未完毕损益平准金指根据交易肯求日申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的未完毕损益占净 资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购证据日或基金赎回证据日进行证据和计量，并于司帐 期末全额转入未分拨利润。   利息收入   进款利息收入是按借出货币资金的时辰和执行利率计算细则。                          第 26 页，共 54 页                      上银中证同行存单 AAA 指数 7 天握有期证券投资基金 2024 年年度文告   买入返售金融资产在资金执行占用期间内按执行利率法逐日证据为利息收入。   投资收益   债券投资收益和养殖器具收益按联系金融资产于处分日成交金额与其启动计量金额的差额确 认，处分时产生的交易用度计入投资收益。   以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资，在其握有期间，按票面金额和票面利率计 算的利息计入投资收益。   公允价值变动收益   公允价值变动收益核算基金握有的采取公允价值模式计量的以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产、养殖器具、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债等公允价值变动形 成的应计入当期损益的利得或损失。不包括本基金握有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的 债券投资在握有期间按票面利率计算的利息。   本基金的管束东说念主酬报、托管费和销售办事费在用度涵盖期间按基金合同商定的费率和计算方法 逐日证据。   以摊余成本计量的金融欠债在握有期间证据的利息开销按执行利率法计算。   根据《上银中证同行存单 AAA 指数 7 天握有期证券投资基金基金合同》的法令，基金收益分拨 时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款红利小于一定金额，不及 以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额握有东说念主的现款红利自动转为相应类 别的基金份额。在合适谋划基金分成条件的前提下，基金管束东说念主不错根据执行情况进行收益分拨， 具体分拨决策以公告为准，若《基金合同》收效不悦 3 个月可不进行收益分拨。   本基金收益分拨方式分两种：现款分成与红利再投资，投资者可选拔现款红利或将现款红利自 动转为基金份额进行再投资。若投资者不选拔，本基金默许的收益分拨方式是现款分成。基金收益 分拨后基金份额净值弗成低于面值。即基金收益分拨基准日的基金份额净值减去每单元基金份额收 益分拨金额后弗成低于面值。每一基金份额享有同平分拨权。法律端正或监管机关另有法令的，从 其法令。                       第 27 页，共 54 页                       上银中证同行存单 AAA 指数 7 天握有期证券投资基金 2024 年年度文告    编制财务报表时，本基金需要讹诈猜测和假定，这些猜测和假定会对司帐战略的应用及资产、 欠债、收入和开销的金额产生影响。执行情况可能与这些猜测不同。本基金对猜测波及的要害假定 和不细则成分的判断进行握续评估，司帐猜测变更的影响在变更当期和异日期间赐与证据。    根据《对于固定收益品种的估值处理表率》，在银行间债券阛阓、上海证券交易所、深圳证券 交易所、北京证券交易所及中国证券监督管束委员会招供的其他交易阵势上市交易或挂牌转让的固 定收益品种（估值处理表率另有法令的除外），采取第三方估值基准办事机构提供的价钱数据进行 估值。    本基金在本文告期内未发生重要司帐战略变更。    本基金在本文告期内未发生重要司帐猜测变更。    本基金在本文告期内未发生重要司帐过错更正。    根据财税2002128 号《对于灵通式证券投资基金谋划税收问题的见告》、财税 2004 78 号 文《对于证券投资基金税收战略的见告》、财税 2008 1 号文《对于企业所得税多少优惠战略的 见告》、财税 2016 36 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的见告》、财税201646 号 《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业谋划战略的见告》、财税201670 号《对于金融机构 同行交游等升值税战略的补充见告》、财税 2016 140 号文《对于明确金融、房地产开垦、西宾 提拔办事等升值税战略的见告》、财税 2017 2 号文《对于资管产物升值税战略谋划问题的补充 见告》、财税201756 号文《对于资管产物升值税谋划问题的见告》、财税201790 号《对于租入 固定资产进项税额抵扣等升值税战略的见告》过甚他联系税务端正和实务操作，本基金适用的主要 税项列示如下：    a)   资管产物管束东说念主运营资管产物过程中发生的升值税应税行径，以管束东说念主为升值税征税 东说念主，暂适用浮浅计税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。    证券投资基金管束东说念主讹诈基金交易债券取得的金融商品转让收入免征升值税；对国债、地方政                        第 28 页，共 54 页                        上银中证同行存单 AAA 指数 7 天握有期证券投资基金 2024 年年度文告 府债利息收入以及金融同行交游取得的利息收入免征升值税；同行进款利息收入免征升值税以及一 般进款利息收入不征收升值税。资管产物管束东说念主运营资管产物提供的贷款办事，以产生的利息及利 息性质的收入为销售额。   b)     对质券投资基金从证券阛阓中取得的收入，包括交易债券的差价收入，债券的利息收入 过甚他收入，暂不征收企业所得税。   对投资者从证券投资基金分拨中取得的收入，暂不征收企业所得税。   c)     对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息时间扣代缴   d)     对基金运营过程中交纳的升值税，差别按照证券投资基金管束东说念主所在地适用的税率，计 算交纳城市调遣确立税、西宾费附加和地方西宾附加。                                                           单元：东说念主民币元           神态         本期末 2024 年 12 月 31 日       上年度末 2023 年 12 月 31 日 活期进款                             321，177.88                  176，841.94 就是：本金                            321，141.66                  176，825.25        加：应计利息                           36.22                     16.69        减：坏账准备                               -                         - 如期进款                                        -                         - 就是：本金                                       -                         -        加：应计利息                               -                         -        减：坏账准备                               -                         - 其中：进款期限 1 个月以内                              -                         -        进款期限 1-3 个月                          -                         -        进款期限 3 个月以上                          -                         - 其他进款                                        -                         - 就是：本金                                       -                         -        加：应计利息                               -                         -        减：坏账准备                               -                         -           整个                     321，177.88                  176，841.94                                                           单元：东说念主民币元           神态                    本期末 2024 年 12 月 31 日                         第 29 页，共 54 页                         上银中证同行存单 AAA 指数 7 天握有期证券投资基金 2024 年年度文告                                                                     公允价值                         成本            应计利息            公允价值                                                                      变动 股票                              -              -               -            - 贵金属投资-金交所黄金合约                   -              -               -            -            交易所阛阓                -              -               -            -    债券      银行间阛阓    63，763，175.00    1，042，725.32   64，814，725.32   8，825.00                整个   63，763，175.00    1，042，725.32   64，814，725.32   8，825.00 资产支握证券                          -              -               -            - 基金                              -              -               -            - 其他                              -              -               -            -         整个          63，763，175.00    1，042，725.32   64，814，725.32   8，825.00                                     上年度末 2023 年 12 月 31 日         神态                                                          公允价值                         成本            应计利息            公允价值                                                                      变动 股票                              -              -               -            - 贵金属投资-金交所黄金合约                   -              -               -            -            交易所阛阓                -              -               -            -            银行间阛阓    226，248，520.0    3，468，217.92   229，914，217.9   197，479.9    债券                           6                               2           4                整个   226，248，520.0    3，468，217.92   229，914，217.9   197，479.9 资产支握证券                          -              -               -            - 基金                              -              -               -            - 其他                              -              -               -            -         整个          226，248，520.0    3，468，217.92   229，914，217.9   197，479.9 本基金于本文告期末及上年度末均未握有任何养殖金融资产/欠债。 本基金于本文告期末及上年度末均未握有任何买入返售金融资产。 本基金于本文告期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。 本基金本文告期末及上年度末未握有其他资产。                           第 30 页，共 54 页                              上银中证同行存单 AAA 指数 7 天握有期证券投资基金 2024 年年度文告                                                                       单元：东说念主民币元          神态                本期末 2024 年 12 月 31 日            上年度末 2023 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金                                          -                           0 应付赎回费                                                -                           0 应付证券出借毁约金                                            -                           0 应付交易用度                                        5，130.14                   15，549.67 其中：交易所阛阓                                             -                           0        银行间阛阓                                  5，130.14                   15，549.67 应付利息                                                 -                           0 预提用度                                        124，300.00                  189，300.00          整个                                 129，430.14                  204，849.67                                                                   金额单元：东说念主民币元                                    本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日          神态                                   基金份额（份）                         账面金额 上年度末                                   179，296，647.49                179，296，647.49 本期申购                                   354，131，570.27                354，131，570.27 本期赎回（以“-”号填列）                          -482，943，979.82              -482，943，979.82 本期末                                     50，484，237.94                 50，484，237.94 注：申购含红利再投、更正入份额；赎回含更正出份额。                                                                       单元：东说念主民币元   神态            已完毕部分                   未完毕部分                   未分拨利润整个 上年度               3，411，802.52               -232，903.74              3，178，898.78 末 本期期               3，411，802.52               -232，903.74              3，178，898.78 初 本期利               1，785，280.50               -188，654.94              1，596，625.56 润 本期基               -3，351，686.62               239，308.62             -3，112，378.00 金份额 交易产 生的变 动数 其中：               8，862，885.02               -806，711.89              8，056，173.13 基金申                                   第 31 页，共 54 页                               上银中证同行存单 AAA 指数 7 天握有期证券投资基金 2024 年年度文告 购款                   -12，214，571.64            1，046，020.51           -11，168，551.13 基金赎 回款 本期已                           -                           -                     - 分拨利 润 本期末                1，845，396.40              -182，250.06             1，663，146.34                                                                     单元：东说念主民币元                            本期 2024 年 01 月 01 日至           上年度可比期间 2023 年 03 月         神态                   2024 年 12 月 31 日             29 日（基金合同收效日）至 活期进款利息收入                                     17，745.97                 890，081.38 如期进款利息收入                                              -                         - 其他进款利息收入                                              -                         - 结算备付金利息收入                                             -                 26，616.31 其他                                                 3.57                         -         整个                                   17，749.54                 916，697.69 本基金本文告期内及上年度可比期间均无股票投资收益。                                                                     单元：东说念主民币元                            本期 2024 年 01 月 01 日至           上年度可比期间 2023 年 03 月         神态                   2024 年 12 月 31 日             29 日（基金合同收效日）至 债券投资收益——利息收入                              2，366，517.54               9，854，758.73 债券投资收益——交易债券                                130，846.83               1，019，180.24 （债转股及债券到期兑付）差 价收入 债券投资收益——赎回差价收                                         -                         - 入 债券投资收益——申购差价收                                         -                         - 入 整个                                        2，497，364.37              10，873，938.97                                                                     单元：东说念主民币元                                    第 32 页，共 54 页                         上银中证同行存单 AAA 指数 7 天握有期证券投资基金 2024 年年度文告                       本期 2024 年 01 月 01 日至       上年度可比期间 2023 年 03 月          神态             2024 年 12 月 31 日         29 日（基金合同收效日）至 卖出债券（债转股及债券到期                  415，044，011.45            1，280，620，925.48 兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股及债券                  407，644，576.06            1，264，110，810.55 到期兑付）成本总额 减：应计利息总额                         7，255，294.56              15，468，877.19 减：交易用度                              13，294.00                  22，057.50 交易债券差价收入                           130，846.83               1，019，180.24 本基金在本文告期内及上年度可比期间均无资产支握证券投资收益。 本基金在本文告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 本基金在本文告期内及上年度可比期间均无养殖器具收益。 本基金在本文告期内及上年度可比期间均无股利收益。                                                             单元：东说念主民币元                                                  上年度可比期间 2023 年 03 月                       本期 2024 年 01 月 01 日至        神态称号                                      29 日（基金合同收效日）至 ——股票投资                                       -                         - ——债券投资                            -188，654.94                 197，479.94 ——资产支握证券投资                                   -                         - ——基金投资                                       -                         - ——贵金属投资                                      -                         - ——其他                                         -                         - ——权证投资                                       -                         - 减：应税金融商品公允价值变                                -                         -                          第 33 页，共 54 页                          上银中证同行存单 AAA 指数 7 天握有期证券投资基金 2024 年年度文告 动产生的预估升值税 整个                                 -188，654.94                197，479.94 本基金在本文告期内及上年度可比期间均无其他收入。 本基金本文告期及上年度可比区间内均无信用减值损失。                                                             单元：东说念主民币元                                                   上年度可比期间 2023 年 03 月                        本期 2024 年 01 月 01 日至          神态                                       29 日（基金合同收效日）至 审计用度                                 35，000.00                 70，000.00 信息走漏费                                80，000.00                110，000.00 证券出借毁约金                                       -                        - 账户调遣费                                37，200.00                 24，800.00 开户费                                           -                   400.00 整个                                  152，200.00                205，200.00    无    完毕资产欠债表日，本基金莫得需要在财务报表附注中讲明的或有事项。    完毕本财务文告批准报出日，本基金莫得需要在财务报表附注中讲明的资产欠债表日后事项。                关联方称号                              与本基金的关系 上银基金管束有限公司（“上银基金”)                基金管束东说念主、基金销售机构、基金注册登记机                                   构 吉祥银行股份有限公司（“吉祥银行”）                基金托管东说念主、基金销售机构 上海银行股份有限公司（“上海银行”）                基金管束东说念主的股东、基金销售机构 上银瑞金本钱管束有限公司（“上银瑞金”）              基金管束东说念主出资成立的子公司                           第 34 页，共 54 页                          上银中证同行存单 AAA 指数 7 天握有期证券投资基金 2024 年年度文告 注：本文告期内，与本基金存在收敛关系或其他重要猛烈关系的关联方未发生变化。 本基金本文告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 本基金本文告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 本基金本文告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 本基金本文告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 本基金在本文告期内及上年度可比期间均莫得应支付关联方的佣金。                                                            单元：东说念主民币元                                                  上年度可比期间 2023 年 03 月                        本期 2024 年 01 月 01 日至          神态                                      29 日（基金合同收效日）至 当期发生的基金应支付的管束                       200，446.55               940，244.96 费 其中：应支付销售机构的客户                        97，740.34               443，871.99 调遣费      应支付基金管束东说念主的净                     102，706.21               496，372.97 管束费 注：支付基金管束东说念主上银基金的基金管束费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管束费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。                                                            单元：东说念主民币元                                                  上年度可比期间 2023 年 03 月                        本期 2024 年 01 月 01 日至          神态                                      29 日（基金合同收效日）至                           第 35 页，共 54 页                         上银中证同行存单 AAA 指数 7 天握有期证券投资基金 2024 年年度文告 当期发生的基金应支付的托管                      50，111.78                235，061.21 费 注：支付基金托管东说念主吉祥银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。                                                          单元：东说念主民币元                                 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日      赢得销售办事费的各关联方称号                                     当期发生的基金应支付的销售办事费 上海银行                                                        155，347.90 上银基金                                                             89.18 吉祥银行                                                            206.65               整个                                            155，643.73                                 上年度可比期间 2023 年 03 月 29 日（基金合同      赢得销售办事费的各关联方称号                收效日）至 2023 年 12 月 31 日                                     当期发生的基金应支付的销售办事费 上海银行                                                        745，794.52 上银基金                                                         14，391.27 吉祥银行                                                         56，834.29               整个                                            817，020.08 注：支付基金销售机构的 C 类基金份额的销售办事费按前一日该类基金资产净值的 0.20%年费率计 提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日销售办事费＝前一日 C 类基金份额资产净 值×0.20%/当年天数。 本基金在本文告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同行阛阓的债券(含回购)交易。 本基金在本文告期内及上年度可比期间均未与关联方通过商定陈诉方式进行适用固如期限费率的证 券出借业务。 本基金在本文告期内及上年度可比期间均未与关联方通过商定陈诉方式进行适用阛阓化期限费率的 证券出借业务。 本基金的基金管束东说念主于本基金本文告期内及上年度可比期间未讹诈固有资金投本钱基金。                          第 36 页，共 54 页                              上银中证同行存单 AAA 指数 7 天握有期证券投资基金 2024 年年度文告 除基金管束东说念主之外的其他关联方在本文告期末及上年度末均未握有本基金。                                                                     单元：东说念主民币元                                                 上年度可比期间 2023 年 03 月 29 日                 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年                                                 （基金合同收效日）至 2023 年 12    关联方称号                 12 月 31 日                                                       月 31 日                  期末余额          当期利息收入             期末余额          当期利息收入 吉祥银行            321，177.88          17，745.97     176，841.94         890，081.38 注：本基金的上述银行进款由基金托管东说念主吉祥银行撑握，按银行同行利率或商定利率计息。 本基金在本文告期内及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。   文告期内，本基金买入了 1 笔基金托管东说念主吉祥银行刊行的同行存单，成交金额为 976.09 万 元。上述申购行径均合适公司里面轨制以及联系的法律端正，且履行了必要的审批圭表。 本基金本文告期内未向全体份额握有东说念主实施过利润分拨。 于 2024 年 12 月 31 日，本基金未握有因认购新发或增发证券而于期末握有的流畅受限证券。 于 2024 年 12 月 31 日，本基金未握有暂时停牌等流畅受限股票。   于 2024 年 12 月 31 日，本基金从事银行间阛阓债券正回购交易酿成的卖出回购证券款余额                                                                金额单元：东说念主民币元 债券代码        债券称号       回购到期日         期末估值单价           数目（张）         期末估值总额             CD122                               第 37 页，共 54 页                           上银中证同行存单 AAA 指数 7 天握有期证券投资基金 2024 年年度文告             CD011             CD138 整个                                                 150，000   14，947，376.0 注：期末估值总额=期末估值单价（保留极少点后无穷位）× 数目。   于 2024 年 12 月 31 日，本基金未握有因债券正回购交易而作为典质的交易所债券。 于 2024 年 12 月 31 日，本基金未握有参与转融通证券出借业务的证券。   本基金在正常行径中濒临多样金融器具的风险，主要包括：   ● 信用风险   ● 流动性风险   ● 阛阓风险   本基金不才文主要叙述上述风险敞口过甚酿成原因；风险管束地方、战略和过程以及计量风险 的方法等。   本基金的基金管束东说念主从事风险管束的地方是使本基金在风险和收益之间取得适应的均衡，以实 现“风险和收益相匹配”的风险收益地方。基于该风险管束地方，本基金的基金管束东说念主已制定了政 策和圭表来辩认和分析这些风险，设定适应的风险名额并蓄意相应的里面收敛圭表，通过可靠的管 理及信息系统握续监控上述各类风险。   本基金管束东说念主奉行全面风险管束体系真实立，在董事会下设立风险管束委员会，负责制定风险 管束的宏不雅战略，设定最高风险承受度以及审议批准贯注风险和里面收敛的战略等；在业务操作层 面风险管束职责主要由风险管束部和其下属风险管束东说念主员负责，妥洽并与各部门合营完成运格调险 管束以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管束部向看管长负责。   本基金管束东说念主建立了以风险管束委员会为中枢的，由看管长、风险管束部、联系职能部门和业 务部门组成的风险管束架构体系。                            第 38 页，共 54 页                        上银中证同行存单 AAA 指数 7 天握有期证券投资基金 2024 年年度文告    信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约牵累，或者基金所投资证券之刊行东说念主出 现毁约、拒却支付到期本息等情况，导致基金资产损构怨收益变化的风险。    本基金的基金管束东说念主在交易前对交易敌手的资信气象进行了充分的评估。本基金的银行进款存 放在本基金的托管东说念主吉祥银行，因而与银行进款联系的信用风险不重要。本基金在交易所进行的交 易均以中国证券登记结算有限牵累公司为交易敌手完成证券交收和款项清理，毁约风险可能性很 小；在银行间同行阛阓进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券交割方式进行适度以收敛相 应的信用风险。    本基金的基金管束东说念主建立了信用风险管束经过，通过对投资品种信用品级评估来收敛证券刊行 东说念主的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。                                                           单元：东说念主民币元       短期信用评级         本期末 2024 年 12 月 31 日       上年度末 2023 年 12 月 31 日 A-1                                         -                         - A-1 以下                                      -                         - 未评级                             4，988，741.76              41，010，253.21          整个                     4，988，741.76              41，010，253.21 注：未评级债券为国债等无需评级的债券。2023 年 12 月 31 日的信用评级完毕按 2023 年 12 月 31 日评级列示，下同。 本基金本文告期末及上年度末均未握有按短期信用评级列示的资产支握证券投资。                                                           单元：东说念主民币元       短期信用评级         本期末 2024 年 12 月 31 日       上年度末 2023 年 12 月 31 日 A-1                                         -                         - A-1 以下                                      -                         - 未评级                            59，825，983.56             188，903，964.71          整个                    59，825，983.56             188，903，964.71 本基金本文告期末及上年度末均未握有按永久信用评级列示的债券投资。                         第 39 页，共 54 页                         上银中证同行存单 AAA 指数 7 天握有期证券投资基金 2024 年年度文告 本基金本文告期末及上年度末均未握有按永久信用评级列示的资产支握证券投资。 本基金本文告期末及上年度末均未握有按永久信用评级列示的同行存单投资。    流动性风险是指基金在履行与金融欠债谋划的义务时遭受资金穷乏的风险。本基金的流动性风 险一方面来自于基金份额握有东说念主依据基金合同商定赎回其握有的基金份额，另一方面来自于投资品 种所处的交易阛阓不活跃而带来的变现穷苦或因投资聚拢而无法在阛阓出现剧烈波动的情况下以合 理的价钱变现。    针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管束东说念主逐日对本基金的申购赎回情况进行严实 监控并预测流动性需求，保握基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金管束东说念主在 基金合同中蓄意了无数赎回条目，商定在相称情况下赎回肯求的处理方式，收敛因灵通申购赎回模 式带来的流动性风险，灵验保险基金握有东说念主利益。    于 2024 年 12 月 31 日，除卖出回购金融资产款余额中东说念主民币 13，000，872.37 元将在一个月以 内到期且计息(该利息金额不重要)外，本基金所承担的其他金融欠债的合约商定到期日均为一个月 以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的 合约到期现款流量。    文告期内，基金组结伙产中的主要投资标的属于《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险管 理法令》（以下简称“流动性新规”）中界说的 7 个使命日可变现资产的范围，基金管束东说念主逐日对基 金组结伙产中的 7 个使命日可变现资产的可变价值进行审慎评估和测算，通过证券出入池以及握续 议论追踪，实时发现并调治流动性不再合适本基金流动性管束要求的个别证券，保证该基金逐日净 赎回肯求不进取基金组结伙产中 7 个使命日可变现资产的可变现价值。    本基金主动投资于流动性新规中界说的流动性受限资产的市值不进取基金的资产净值的 15%。 本基金根据《公开召募证券投资基金运作管束办法》和流动性新规的要求严格实践灵通式基金资金 头寸管束的联系法令，逐日保握不低于 5%的现款和到期日在一年以内的政府债券（不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等），以备支付基金份额握有东说念主的赎回款。    文告期内本基金组结伙产的流动性和变现能力较强，流动性风险较小。    阛阓风险是指基金所握金融器具的公允价值或异日现款流量因所处阛阓各类价钱成分的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。                          第 40 页，共 54 页                                       上银中证同行存单 AAA 指数 7 天握有期证券投资基金 2024 年年度文告      利率风险是指金融器具的公允价值或现款流量受阛阓利率变动而发生波动的风险。      本基金的繁殖资产主要为银行进款、存出保证金、结算备付金、买入返售金融资产及债券投资 等。本基金管束东说念主逐日对本基金濒临的利率明锐性缺口进行监控，并通过对所握投资品种修正久期 等参数的监控进行利率风险管束。      下表统计了本基金濒临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及欠债的公允价值，并按合约 法令的利率从头订价日或到期日孰早者进行分类：                                                                              单元：东说念主民币元   本   期   末  年         以内             个月               -1 年             以                                                        年  月   日  资  产  货       321，177.88               -               -     -   -           -       321，177.88  币  资  金  交     19，983，561.23   24，931，597.0    19，899，567.01    -   -           -    64，814，725.32  易                                8  性  金  融  资  产  应                -               -               -     -   -   161，667.00      161，667.00  收  申  购  款  资     20，304，739.11   24，931，597.0    19，899，567.01    -   -   161，667.00   65，297，570.20  产                                8  总                                        第 41 页，共 54 页                                    上银中证同行存单 AAA 指数 7 天握有期证券投资基金 2024 年年度文告 计 负 债 卖   13，000，872.37              -               -    -   -           -    13，000，872.37 出 回 购 金 融 资 产 款 应              -               -               -    -   -     8，837.06        8，837.06 付 管 理 东说念主 报 酬 应              -               -               -    -   -     2，209.29        2，209.29 付 托 管 费 应              -               -               -    -   -     8，837.06        8，837.06 付 销 售 服 务 费 其              -               -               -    -   -   129，430.14      129，430.14 他 负 债 负   13，000，872.37              -               -    -   -   149，313.55   13，150，185.92 债 总 计 利    7，303，866.74   24，931，597.0    19，899，567.01   -   -   12，353.45    52，147，384.28 率                              8 敏 感 度                                     第 42 页，共 54 页                                      上银中证同行存单 AAA 指数 7 天握有期证券投资基金 2024 年年度文告 缺 口  上  年  度  末           以内             个月               -1 年             以 年                                                     年                                                            上 月  日 资 产 货       176，841.94               0               0     0   0          -       176，841.94 币 资 金 交     19，981，538.46   89，735，706.8    120，196，972.6    0   0          0    229，914，217.9 易                                3                3                                    2 性 金 融 资 产 应                0               -               -     -   -   93，375.04       93，375.04 收 申 购 款 资     20，158，380.40   89，735，706.8    120，196，972.6    -   -   93，375.04   230，184，434.9 产                                3                3                                    0 总 计 负 债 卖     47，410，503.54              0               0     0   0          -    47，410，503.54 出 回 购 金 融 资                                       第 43 页，共 54 页                                     上银中证同行存单 AAA 指数 7 天握有期证券投资基金 2024 年年度文告  产  款  应              -               -               -    -   -   40，135.61        40，135.61  付  管  理  东说念主  报  酬  应              -               -               -    -   -   10，033.91        10，033.91  付  托  管  费  应              -               -               -    -   -   40，135.61        40，135.61  付  销  售  服  务  费  应              -               -               -    -   -     3，230.29        3，230.29  交  税  费  其              -               -               -    -   -   204，849.67      204，849.67  他  负  债  负   47，410，503.54              -               -    -   -   298，385.09   47，708，888.63  债  总  计  利               -   89，735，706.8    120，196，972.6   -   -            -   182，475，546.2  率   27，252，123.14              3                3           205，010.05               7  敏  感  度  缺  口 注：各期限分类的表率为按金融资产或金融欠债的从头订价日或到期日孰早者进行分类。                                      第 44 页，共 54 页                          上银中证同行存单 AAA 指数 7 天握有期证券投资基金 2024 年年度文告     假定        除阛阓利率之外的其他阛阓变量保握不变                               对资产欠债表日基金资产净值的影响金额（单元：东说念主民                                         币元 ）               联系风险变量的变动                                                          上年度末 2023 年 12 月 31                               本期末 2024 年 12 月 31 日                                                                 日     分析               阛阓利率下跌 25 个基                   30，454.42              144，168.86               点               阛阓利率高涨 25 个基               -30，416.96                -143，930.46               点    外汇风险是指金融器具的公允价值或异日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的整个资产及欠债以东说念主民币计价，因此无重要外汇风险。    本基金承受的其他价钱风险，主淌若基金所握金融器具的公允价值或异日现款流量因除阛阓利 率和外汇汇率之外的阛阓价钱成分变动而发生波动的风险。本基金的其他价钱风险，主要受到证券 交易所上市的股票合座涨跌趋势的影响，由所握有的金融器具的公允价值决定。本基金通过投资组 合的分散化裁汰其他价钱风险，何况本基金管束东说念主逐日对本基金所握有的证券价钱实施监控，通过 组合估值、行业配置分析等进行阛阓价钱风险管束。    于 12 月 31 日，本基金未握有对其他价钱风险明锐的金融资产与金融欠债。因此，证券交易所 上市的股票合座涨跌趋势的变动对本基金资产的净值无重要影响。    公允价值计量完毕所属头绪取决于对公允价值计量合座而言具有要紧预见的最低头绪的输入值。 三个头绪输入值的界说如下：第一头绪输入值： 在计量日大概取得的相似资产或欠债在活跃阛阓上 未经调治的报价；第二头绪输入值： 除第一头绪输入值外联系资产或欠债径直或波折可不雅察到的输 入值；第三头绪输入值： 联系资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                                  单元：东说念主民币元  公允价值计量完毕所属的头绪           本期末 2024 年 12 月 31 日         上年度末 2023 年 12 月 31 日 第一头绪                                              -                          - 第二头绪                                64，814，725.32               229，914，217.92 第三头绪                                              -                          -           整个                        64，814，725.32               229，914，217.92                              第 45 页，共 54 页                       上银中证同行存单 AAA 指数 7 天握有期证券投资基金 2024 年年度文告   于本文告期间，本基金无公允价值所属头绪间的重要变动。   于 2024 年 12 月 31 日，本基金无非握续的以公允价值计量的金融器具(2023 年 12 月 31 日： 无)。   不以公允价值计量的金融器具主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本计量的金融负 债，其账面价值与公允价值之间无重要各异。   于 2024 年 12 月 31 日，本基金无有助于统一和分析司帐报表需要讲明的其他事项。                       §8 投资组合文告                                                 金额单元：东说念主民币元  序号            神态               金额          占基金总资产的比例(%)       其中：股票                            -                    -       其中：债券                 64，814，725.32               99.26           资产支握证券                       -                    -       其中：买断式回购的买入返售金                   -                    -       融资产 本基金本文告期末未握有境内股票。                        第 46 页，共 54 页                             上银中证同行存单 AAA 指数 7 天握有期证券投资基金 2024 年年度文告 本基金本文告期末未握有通过港股通交易机制投资的港股。 本基金本文告期末未握有股票。 本基金本文告期未握有股票。 本基金本文告期未握有股票。 本基金本文告期未握有股票。                                                              金额单元：东说念主民币元  序号                债券品种             公允价值             占基金资产净值比例(%)           其中：战略性金融债                           -                         -                                                              金额单元：东说念主民币元                                                              占基金资产净值比例   序号           债券代码       债券称号    数目(张)           公允价值                                                                  (%)                        CD228                        CD011                              第 47 页，共 54 页                        上银中证同行存单 AAA 指数 7 天握有期证券投资基金 2024 年年度文告                    CD019                    CD005 本基金本文告期末未握有资产支握证券。 本基金本文告期末未握有贵金属。 本基金本文告期末未握有权证。   本基金投资范围未包括股指期货，无联系投资战略。   本基金本文告期末未投资国债期货。   本基金本文告期末未投资国债期货。 到公开非难、处罚的情形讲明   本基金投资的前十名证券的刊行主体本文告期内莫得被监管部门立案访问，或在文告编制日前 一年内受到公开非难、处罚的情形。   本基金本文告期末未握有股票资产。                         第 48 页，共 54 页                             上银中证同行存单 AAA 指数 7 天握有期证券投资基金 2024 年年度文告                                                                   单元：东说念主民币元  序号                   称号                                  金额 本基金本文告期末未握有处于转股期的可更正债券。 本基金本文告期末未握有股票。   因四舍五入原因，投资组合文告等分项之和与整个可能存在尾差。                            §9 基金份额握有东说念主信息                                                                   份额单元：份                                              握有东说念主结构  握有东说念主户数        户均握有的                               机构投资者                        个东说念主投资者   （户）         基金份额                            握有份额     占总份额比例          握有份额          占总份额比例           神态                握有份额总和（份）                    占基金总份额比例 基金管束东说念主整个从业东说念主员握有                         107，596.76                        0.21% 本基金                 神态                     握有基金份额总量的数目区间（万份）                              第 49 页，共 54 页                       上银中证同行存单 AAA 指数 7 天握有期证券投资基金 2024 年年度文告 本公司高等管束东说念主员、基金投资和议论部门负                                       0~10 责东说念主握有本灵通式基金 本基金基金司理握有本灵通式基金                                               0                    §10 灵通式基金份额变动                                                          单元：份 基金合同收效日（2023 年 03 月 29 日）基金份额总额                 1，782，522，941.43 本文告期期初基金份额总额                                     179，296，647.49 本文告期基金总申购份额                                      354，131，570.27 减：本文告期基金总赎回份额                                    482，943，979.82 本文告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）                                      - 本文告期期末基金份额总额                                      50，484，237.94 注：总申购份额含更正入份额；总赎回份额含更正出份额。                      §11 重要事件揭示   文告期内本基金无基金份额握有东说念主大会决议。   文告期内基金管束东说念主无重要东说念主事变动。 司理。   文告期内无波及本基金管束东说念主、基金财产、基金托管业务的诉官司项。   文告期内本基金投资策略未改变。   本基金本文告期由普华永说念中天司帐师事务所（额外粗俗合伙）改为聘用毕马威华振司帐师事                        第 50 页，共 54 页                           上银中证同行存单 AAA 指数 7 天握有期证券投资基金 2024 年年度文告 务所（额外粗俗合伙）提供审计办事，本文告期应支付给毕马威华振司帐师事务所（额外粗俗合 伙）的酬报为 35，000.00 元东说念主民币。当今该司帐师事务所已为本基金提供 1 年审计办事。 文告期内本基金管束东说念主过甚高等管束东说念主员未受到监管部门查看或处罚。 文告期内本基金托管东说念主过甚高等管束东说念主员未受到监管部门查看或处罚。                                                      金额单元：东说念主民币元                          股票交易          应支付该券商的佣金          交易单元  券商称号              成交金    占当期股票成                占当期佣金总        备注           数目                           佣金                     额     交总额的比例                 量的比例 招商证券           2     -             -        -        -    - 注：1、根据中国证监会的谋划法令，我司在概括考量证券谋划机构的财务气象、谋划行径、合规风 控能力和交易、议论等办事能力的基础上，选拔基金交易单元，并由公司管束层批准。  序号          公告事项                  法定走漏方式                法定走漏日历        上银基金管束有限公司旗下基                              中国证监会法令报刊和法令网                              站        性公告        上银中证同行存单 AAA 指数 7        年第 4 季度文告        上银基金管束有限公司对于旗                              中国证监会法令报刊和法令网                              站        加费率优惠行径的公告        上银基金管束有限公司旗下基                              中国证监会法令报刊和法令网                              站        告        上银中证同行存单 AAA 指数 7        年年度文告                            第 51 页，共 54 页                      上银中证同行存单 AAA 指数 7 天握有期证券投资基金 2024 年年度文告      下部分基金新增邮储银行径销         站      售机构及进入费率优惠行径的      公告      上银基金管束有限公司旗下基                            中国证监会法令报刊和法令网                            站      性公告      上银中证同行存单 AAA 指数 7      年第 1 季度文告      上银基金管束有限公司对于旗      下部分基金新增中欧钞票为销         中国证监会法令报刊和法令网      售机构及进入费率优惠行径的         站      公告      上银基金管束有限公司对于旗                            中国证监会法令报刊和法令网                            站      售机构的公告      上银基金管束有限公司旗下部                            中国证监会法令报刊和法令网                            站      指示性公告      上银中证同行存单 AAA 指数 7      天握有期证券投资基金基金产      品贵寓摘抄更新（2024 年第 1      号）      上银基金管束有限公司对于提                            中国证监会法令报刊和法令网                            站      信息贵寓的公告      上银基金管束有限公司旗下基                            中国证监会法令报刊和法令网                            站      性公告      上银中证同行存单 AAA 指数 7      年第 2 季度文告      上银基金管束有限公司旗下基                            中国证监会法令报刊和法令网                            站      告      上银中证同行存单 AAA 指数 7      年中期文告      上银基金管束有限公司旗下基                            中国证监会法令报刊和法令网                            站      性公告      上银中证同行存单 AAA 指数 7      年第 3 季度文告                          第 52 页，共 54 页                                  上银中证同行存单 AAA 指数 7 天握有期证券投资基金 2024 年年度文告              上银基金管束有限公司对于旗                                         中国证监会法令报刊和法令网                                         站              售机构的公告              上银基金管束有限公司对于旗                                         中国证监会法令报刊和法令网                                         站              的公告              上银基金管束有限公司对于提                                         中国证监会法令报刊和法令网                                         站              信息贵寓的公告              上银基金管束有限公司对于旗                                         中国证监会法令报刊和法令网                                         站              售机构的公告              上银基金管束有限公司旗下部                                         中国证监会法令报刊和法令网                                         站              产物贵寓摘抄指示性公告              上银中证同行存单 AAA 指数 7              天握有期证券投资基金更新招              募讲明书（2024 年 12 月 28 日              公告）              上银中证同行存单 AAA 指数 7              天握有期证券投资基金基金产              品贵寓摘抄更新（2024 年 12              月 28 日公告）                            §12 影响投资者决策的其他要紧信息 投                                                                      文告期末握有基              文告期内握有基金份额变化情况 资                                                                        金情况 者   握有基金份额比例达   序               期初份                                                  握有份     份额占 类   到或者进取 20%的时辰       申购份额                              赎回份额   号                额                                                    额       比 别       区间 机                                        19，432，569.7   19，432，569.7 构                                                   2              2                                      产物独到风险   本基金存在单一投资者握有基金份额比例达到或进取 20%的情况，可能会出现聚拢赎回或巨 额赎回从而激勉基金净值剧烈波动或份额净值尾差风险，致使激勉基金的流动性风险，基金管束 东说念主可能无法实时变现基金资产以搪塞基金份额握有东说念主的赎回肯求，基金份额握有东说念主可能无法实时 赎回握有的一王人基金份额。                                   第 53 页，共 54 页                      上银中证同行存单 AAA 指数 7 天握有期证券投资基金 2024 年年度文告    无。    基金管束东说念主、基金托管东说念主的办公阵势    投资者可在营业时辰内至基金管束东说念主、基金托管东说念左右公阵势免费查阅。    投资者对本文告书如有疑问，可议论本基金管束东说念主，客服电话：021-60231999，公司网址： www.boscam.com.cn。                                              上银基金管束有限公司                                            二〇二五年三月三十一日                       第 54 页，共 54 页

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